Geum.ru

Рабочая программа дисциплины «теория выборки и оценка рисков» Рекомендуется для направления подготовки 080100 Экономика

Вид материалаРабочая программа

Содержание


2. Место дисциплины в структуре ООП
3. Требования к результатам освоения дисциплины
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Самостоятельная работа (всего)
5. Содержание дисциплины
Тема 2. Математико-статистическое обеспечение процедур проектирования выборочного наблюдения и разработки системы итоговых парам
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий
6. Лабораторный практикум
8. Примерная тематика курсовых работ.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Подобный материал:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ


«ТЕОРИЯ ВЫБОРКИ И ОЦЕНКА РИСКОВ»

Рекомендуется для направления подготовки

080100 Экономика


Квалификация выпускника - бакалавр


Санкт-Петербург

2011
  1. Цели и задачи дисциплины

Цель курса – овладение теоретическими знаниями и практическими навыками по формированию проекта выборочного обследования и его реализации, по грамотному использованию материалов уже проведенных выборочных обследований, по осуществлению научно обоснованной оценки рисков в различных сферах экономики и социальной жизни на макро- и мезоуровнях.

Основными задачами являются: получение студентами углубленных знаний в области классической теории выборочного метода и стандартных процедур организации сбора первичной информации при выборочных обследованиях; ознакомление с основами математико-статистического обеспечения выборочного обследования; изучение базовых принципов и технических процедур оценивания социально-экономических рисков на макро- и мезоуровнях.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Теория выборки и оценка рисков» относится к списку дисциплин математического цикла ООП (вариативная часть).

Знания, умения, компетенции студента, необходимые для изучения дисциплины «Теория выборки и оценка рисков», формируются в ходе изучения следующих дисциплин: иностранный язык профессиональный, право, психология, социология, политология, теория вероятностей и математическая статистика, математический анализ, линейная алгебра, методы оптимальных решений, эконометрика, информатика, макроэкономика, статистика, экономическая теория, международное право, институциональная экономика.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
  • способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4);
  • способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11);
  • способность понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12);
  • владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13).
  • Студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
  • способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
  • способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
  • способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
  • способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4);
  • способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5);
  • способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7);
  • способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8);
  • способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);
  • способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);
  • способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-12).

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
  • - основы построения, расчета, анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
  • - основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин.

уметь:
  • осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
  • выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий
  • использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;
  • анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;

владеть:
  • современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;
  • методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей;
  • современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне;
  • -навыками самостоятельной работы, самоорганизации организации выполнения поручений.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.


Вид учебной работы
Всего часов

(5 семестр)

Аудиторные занятия (всего)
54

В том числе:
-

Лекции
22

Практические занятия (ПЗ)
32

Самостоятельная работа (всего)
54

В том числе:
-

Расчетно-аналитическая работа №1
18

Расчетно-аналитическая работа №2
12

Тестирование
12

Другие виды самостоятельной работы
12

Вид промежуточной аттестации - зачет



Общая трудоемкость час

зач. ед.
108

3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Научно-методологические основы выборочных наблюдений

Понятие выборочного наблюдения. Необходимые и обязательные условия применения выборочного метода в экономико-статистических исследованиях. Виды выборочного наблюдения, их сильные и слабые стороны, принципы выбора вида наблюдения. Проблема точности и надежности результатов выборочного наблюдения. Критерии оценки качества материалов выборочного наблюдения. Особенности требований к результатам выборочного наблюдения в зависимости от объекта и предмета исследования. Компетенции разработчика и пользователя относительно обеспечения и оценки качества материалов выборочного наблюдения.

Тема 2. Математико-статистическое обеспечение процедур проектирования выборочного наблюдения и разработки системы итоговых параметров выборочного исследования

Математическая статистика как основа теории выборки. Основные понятия и термины. Средняя и предельная ошибка репрезентативности выборочных данных. Отличие ошибок репрезентативности от ошибок наблюдения. Принципы и построение математической модели ошибок репрезентативности при разных видах выборочного наблюдения. Источники исходных данных для расчета ошибок репрезентативности. Абсолютная и относительная, предельные ошибки репрезентативности. Особенности малой выборки: сущность, методология, интерпретация результатов, области применения.

Проектирование выборочного наблюдения. Основные операции, их взаимосвязь. Установление критериев точности и надежности выборочных данных. Требования к объему выборочной совокупности и порядок его определения. Контроль соблюдения плана выборочного наблюдения, причины, характер и последствия возможных его нарушений, способы корректировки.

Формирование итогов выборочного наблюдения. Основные процедуры. Методы оценки качества информации. Способы оценок параметров и структуры генеральной совокупности.

Тема 3. Организационно-методический комплекс выборочного наблюдения

Структура организационно-методического комплекса выборочного наблюдения, взаимосвязь и взаимообусловленность его структурных элементов. Общий порядок извлечения выборочной совокупности из основы выборки. Требования к основе выборки. Принципы и техника случайного и механического отбора. Порядок замены недоступных единиц выборочной совокупности. Календарный план работ, центры ответственности, ресурсное и методологическое обеспечение последовательных операций. Принципы централизации и децентрализации при организации выборочного наблюдения. Порядок разработки, оценки и представления результатов выборочного наблюдения.

Тема 4. Методологическая база идентификации и оценки рисков в экономической и социальной сферах на макро- и мезоуровнях

Понятие риска как экономической категории. Риски в системе условий и предпосылок функционирования хозяйствующих субъектов, личности, гражданских институтов, общества, государства. Основные понятия: научный инструментарий оценки рисков, вероятность возникновения рисковой ситуации, уровень риска, источник риска, виды рисков, взаимосвязь рисков, управляемые и неуправляемые риски, пороговые значения параметров. Соотношение понятий «риск», «угроза», «безопасность». Критерии идентификации и оценки рисковой ситуации в разных сферах деятельности. Многомерная классификация рисков: принципы построения, классификационные признаки. Комплексный подход к моделированию и прогнозированию развития с учетом возможных рисков.

Тема 5 Мониторинг и оценка рисков в системе информационно-аналитического сопровождения функций управления

Задачи, принципы и методы организации мониторинга рисков в социально-экономических системах. Структура и содержание информационных потоков в системе мониторинга рисков. Стандартные процедуры оценки рисков: алгоритмы расчетов, источники информации, требования к качеству информации. Анализ влияния факторов на вероятность возникновения рисковых ситуаций. Оценки соотношения «затраты на предотвращение рисковой ситуации – ущерб, возникающий при наступлении рисковой ситуации». Оценка эффективности мер по предотвращению рисковых ситуаций.

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами


№

п/п
Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин
№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин

1
2
3
4
5

1
Многомерные статметоды
+
+
+
+
+

2
Статистика фирм и отраслей
+
+
+
+
+

3
Статистика страхования
+
+
+
+
+

4
Финансовая статистика









+
+

5
Эконометрическое моделирование
+
+
+






6
Статистика природопользования









+
+

7
Политология
+
+
+






8
Эконометрика
+
+
+






9
Демография и статистика населения
+
+
+
+
+

10
Социальная статистика









+
+

11
Статистика цен
+
+
+






12
Национальное счетоводство









+
+

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий


№ п/п
Наименование раздела дисциплины
Лекц.
Практ.

зан.
СРС
Все-го

Час.

1
Научно-методологические основы выборочных наблюдений
4
6
10
20

2
Математико-статистическое обеспечение процедур проектирования выборочного наблюдения и разработки системы итоговых параметров выборочного исследования
6
8
14
28

3
Организационно-методический комплекс выборочного наблюдения
4
6
10
20

4
Методологическая база идентификации и оценки рисков в экономической и социальной сферах на макро- и мезоуровнях
4
6
10
20

5
Мониторинг и оценка рисков в системе информационно-аналитического сопровождения функций управления
4
6
10
20

6. Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом.

7. Практические занятия (семинары)



№ п/п
№ раздела дисциплины
Тематика практических занятий (семинаров)
Трудо-емкость

(час.)

1
Тема 1
Составление и методологическое обоснование проекта выборочного обследования. Сравнительная оценка эффективности разных видов выборочного наблюдения. Математическая база построения выборочных параметров.
6

2
Тема 2
Техника вычисления, интерпретация и области применения индикаторов точности и надежности выборочных показателей. Критерии и алгоритм расчета необходимого объема выборки при разных видах выборки. Расчеты параметров малой выборки и их оценка. Методы получение характеристик генеральной совокупности на основе выборочных показателей.
8

3
Тема 3
Формирование перечня единиц выборочной совокупности методами случайного и механического отбора с использованием разных видов основ выборки. Организация выборочного наблюдения, контрольные мероприятия. Выполнение процедур по обработке и оценке результатов выборочного наблюдения. Тренинг по представлению этих результатов.
6

4
Тема 4
Математическая база для формирования алгоритмов оценки рисков. Тренинг по распознаванию различных видов рисков. Приемы оценки степени риска, вероятности наступления рисковой ситуации. Проектирование комплекса мер по предупреждению рисковой ситуации и нейтрализации ее последствий.
6

5
Тема 5
Проектирование системы мониторинга рисков в конкретной сфере экономики. Приемы диагностики ситуации на основе индикаторов рисков. Порядок представления оценок рисков пользователям. Нормативные правовые основы мониторинга рисков.
6

8. Примерная тематика курсовых работ. Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература:

1. Коршунова Л. Н., Проданова Н. А. Оценка и анализ рисков. - М.: Феникс, 2007.

2. Есипов Ю. В., Самсонов Ф. А., Черемисин А. И. Мониторинг и оценка риска систем "защита - объект - среда". - М.: ЛКИ, 2008.

б) дополнительная литература:

1. Долматов А. С. Математические методы риск-менеджмента. - М.: Экзамен, 2008.

2. Инвестиции в странах БРИК. Оценка риска и корпоративного управления в Бразилии, России, Индии и Китае / под редакцией С.Бородиной, О. Швыркова, Жан-Клода Буи. Investing in BRIC Countries: Evaluating Risk and Governance in Brazil, Russia, India & China М. Альпина Паблишерз, 2010.

3. Минаев В. А., Фаддеев А. О. Оценка геоэкологических рисков. Моделирование безопасности туристско-рекреационных территорий. - М.: Финансы и статистика, Инфра-М, 2009.

4. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / под редакцией А. А. Лобанова, А.В. Чугунова. - М.: Альпина Бизнес Букс, Альпина Паблишерз, 2009.

в) программное обеспечение: освоение курса «Теория выборки и оценка рисков» базируется на возможности применения различных компьютерных программ для статистико-математического оценивания социально-экономических рисков (Excel for Windows, Statistica, SPSS и др.).

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

При освоении курса следует использовать базы данных на сайте Федеральнаой службы государственной статистики (gks.ru), ООН (undp.ru), atlas.socpol.ru и др.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Чтение лекций осуществляется в аудитории, оснащенной мультимедийным оборудованием; практические занятия проводятся в компьютерных классах.

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Курс «Теория выборки и оценки рисков» построен таким образом, чтобы научить студентов практическому использованию математико-статистических методов при проведении выборочных наблюдений на основе применения современной вычислительной техники и программного обеспечения. Данная дисциплина призвана также обеспечить будущих специалистов необходимыми знаниями для эффективного количественного анализа и оценок социально-экономических рисков, выработки гипотез о вероятности наступления рисковой ситуации и разработки необходимых превентивных мер.

Прослушав данный курс, студенты должны получить представление: о научно обоснованном выборе оптимальной схемы построения выборки; о методах определения необходимого объема выборки; о работе с основами выборки; о технике расчета и интерпретации индикаторов точности и надежности выборочных показателей; о порядке перехода от выборочных параметров к характеристикам генеральной совокупности; о способах оценки социально-экономических рисков и мониторинге реальной ситуации; об использовании оценок рисков в управленческой практике, о причинах и последствиях наступления рисковых ситуаций.

Реализация рабочей программы предполагает активную самостоятельную работу студентов, включая выполнение индивидуальных расчетно-аналитических работ, самостоятельных учебно-исследовательских работ, участие в научно-исследовательских проектах.

При изучении данного курса нужно сделать акценты на:
  • возможность применения выборочного метода и методов оценок рисков в зависимости от природы исследуемых объектов и целей исследования;
  • обоснование выбора конкретного научно-методического инструментария для определения выборочных параметров и для оценки рисков;
  • комплексном использовании экономико-математических методов при оценках качества выборочной информации и оценках рисков в экономической и социальной сфере;
  • содержательной интерпретации выборочных показателей и индикаторов социально-экономических рисков;
  • возможности применения различных компьютерных программ для проектирования выборки и для статистико-эконометрического анализа и оценки рисков (Excel for Windows, Statistica, SPSS и др.).

Текущая аттестация качества усвоенных знаний включает активное обсуждение содержания курса, решение индивидуальных задач, проведение обсуждения и защиты индивидуальных исследовательских работ с использованием компьютерных технологий.

Контрольные мероприятия (точки):
  • расчетно-аналитические работы №1 и № 2;
  • тестирование по пройденным темам.

Форма итогового контроля успеваемости по курсу – зачет.

Оценка успеваемости происходит по балльно-рейтинговой системе, в соответствии с которой формирование рейтинга студента осуществляется постоянно в процессе изучения дисциплины. Настоящая система оценки успеваемости студентов основана на использовании совокупности контрольных мероприятий (контрольных точек), оптимально расположенных на всем временном интервале изучения дисциплины. Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется преподавателем в ходе учебного процесса на лекциях и практических занятиях, при проведении индивидуальных консультаций, во время контроля самостоятельной работы.

Контрольные мероприятия
Количество баллов

Зачетный минимум
Зачетный максимум

Расчетно-аналитическая работа №1
15
30

Расчетно-аналитическая работа №2
15
30

Тестирование
20
30

Другие виды самостоятельной работы (активность на аудиторных занятиях, участие в научной работе.)
5
10

Итого
55
100

Зачет определяется на основе суммы баллов, полученных по результатам самостоятельной работы при условии, что студент по каждому виду набрал количество баллов не менее зачетного минимума. Студент получает зачет, если сумма баллов составит 55 и более.


Разработчик:

СПбГУЭФ проф. кафедры статистики и эконометрики, д.э.н. Э.К. Васильева


Эксперт:

СПбЭМИ РАН научн. сотрудник, к.ф-м.н. А.В.Сурков