Магистерской программы «Банковский менеджмент» направление: 080100. 68 «Экономика» Москва 2010 Список дисциплин: вузовский компонент, специальные дисциплины и дисциплины специализации Теория финансов

Вид материала

Документы

Содержание 15. Теория и практика устойчивости банковского сектора Задачи курса Аннотация курса Список литературы Аннотация курса Список литературы 17. Финансовые рынки в переходной экономике Задачи курса Аннотация курса Цель курса Аннотация курса Список литературы 19. Банковская статистика Задачи курса Аннотация курса Список литературы 20. Сравнительный анализ банковских систем Задачи курса Аннотация курса

Подобный материал:

• Программы дисциплин подготовки магистра филологии по направлению 031001. 62 «филология», 474.04kb.
• Программа дисциплины Современные проблемы экономической науки: микроэкономика  для, 108.08kb.
• Программа дисциплины Стратегический менеджмент для направления 080100. 68 «Экономика», 188.42kb.
• Программа дисциплины «Банковский менеджмент» для направления 080100. 68 Экономика подготовки, 277.34kb.
• Программа дисциплины Теория финансов для направления 080100. 62 Экономика подготовки, 654.69kb.
• Программа дисциплины Теория финансов для направления 080100. 62 Экономика подготовки, 651.08kb.
• Рабочая программа учебной дисциплины международные экономические отношения наименование, 619.09kb.
• Программа дисциплины «Венчурный капитал» для направления 080100. 68 «Экономика» подготовки, 303.32kb.
• Руководитель магистерской программы: Васенев Иван Иванович, доктор биол наук, профессор, 207.99kb.
• Программа дисциплины Политология для направления 080100. 62 Экономика (вторая ступень, 411.08kb.

15. Теория и практика устойчивости банковского сектора

Цель курса: сформировать у слушателей курса представления о внешних и внутренних факторах, оказывающих влияние на финансовую устойчивость банков, и банковских систем в целом, а так же о современных методиках их комплексной оценки.

Задачи курса:

1. дать слушателям представление о внешних и внутренних факторах, оказывающих влияние на устойчивость банков, о международных и российских требованиях к регулированию рисков деятельности, об угрозах остановки деятельности и развития кризиса неплатежей банков,
   
2. осветить методики оценки основных характеристик устойчивости банков и их комплексном анализе, особенности оценки устойчивости российских банков на современном этапе развития банковской системы России и экономике страны;
   
3. научить слушателей ориентироваться в основных источниках информации по данной проблематике; пользоваться существующими методиками анализа устойчивости банков; самостоятельно выявлять основные признаки угрозы остановки деятельности банков.
   

Аннотация курса:

Приобретённые в рамках курса знания будут полезны выпускникам в их профессиональной деятельности в финансовом секторе и других сферах экономики и государственного управления.

Курс предполагает изучение следующих тем по Теории и практике устойчивости банковского сектора: теоретические основы финансовой устойчивости банков. Внутренние и внешние факторы, влияющие на финансовую устойчивость банков. Система характеристик, определяющих финансовую устойчивость банка, на примере Аналитической системы показателей «КАЛИПСО». Влияние ликвидности на финансовую устойчивость банка и его оценка. Влияние капитала на финансовую устойчивость банка и его оценка. Влияние финансового результата на финансовую устойчивость банка и его оценка. Влияние характеристик ресурсной базы на финансовую устойчивость банка и их оценка. Влияние качества активов на финансовую устойчивость банка и их оценка. Влияние прочих характеристик на финансовую устойчивость банка и их оценка. Международные и российские подходы к регулированию финансовой устойчивости банков. Обзор основных действующих методик анализа финансовой устойчивости банков. Индикаторы предкризисного состояния банковской системы и коммерческих банков.

Список литературы:

1. Антикризисное управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие. М.: Дело, 2006.
   
2. Грюнинг, Брайович Братанович. Анализ банковских рисков. – М. «Весь мир», 2007
   
3. Рутгайзер В.М, Будицкий А. Е. Оценка рыночной стоимости коммерческого банка. – М. Маросейка, 2007.
   
4. Банковский надзор. Европейский опыт и российская практика. М. Банк России, 2007
   
5. Бэр. Секьютеризация активов. М. 2006
   
6. Вяткин В.Н. Гамза В.А. Базельский процесс. Базель-2 – управление банковскими рисками. М.Экономика, 2007
   
7. Герасимова Е.Б. Феноменология анализа финансовой устойчивости кредитной организации. М. Финансы и статистика, 2006
   
8. Международные стандарты финансовой отчетности 2005: Издание на русском языке. М. Аскери. АССА, 2005
   
9. МСФО 39. Руководство по применению. Издание на русском языке. М. Аскери. АССА, 2005
   
10. Никонова И.А. Шамгунов Р.Н. Стратегия и стоимость коммерческого банка. М. Альпина Бизнес Букс, 2005
    
11. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2007 году. cbr.ru/
    
12. Щербакова Г. Анализ и оценка банковской деятельности. М. Вершина 2006
    

16. Теория финансового посредничества


Цель курса: сформировать систему знаний о потенциале российского финансового рынка и его использовании для создания личных инвестиционных стратегий частных инвесторов.


Задачи курса:

1. формирование понимания модели работы финансового рынка;
   
2. формирование базовых навыков разработки долгосрочной индивидуальной стратегии инвестора;
   
3. формирования углубленных знаний о российских финансовых институтах и навыков анализа эффективности их деятельности в части оказания финансовых услуг населению;
   
4. формирование видения перспектив развития финансовой системы России, а также повышения ее значимости в решении социальных проблем нашего общества.
   

Аннотация курса:

Курс «Теория финансового посредничества» ориентирован на получение слушателями углубленных практических знаний об институте небанковского финансового посредничества в России и за рубежом. В ходе курса будут рассмотрены следующие проблемы: роль финансового посредничества в экономике и жизни людей; как устроены модели финансового посредничества в разных странах (в России, США, странах Европы, Японии, Индии и Китае); какие изменения происходят в отрасли финансовых посредников и ее регулировании под влиянием нынешнего финансового кризиса; текущее состояние отдельных сегментов – брокерского бизнеса, коллективных инвестиций, страховщиков и пенсионных фондов – в России. Курс ориентирован на будущих специалистов финансовых организаций и регулирующих органов.


Список литературы:

1. Фондовый рынок: Учеб. Пособие для высш. Учебн. Зав. Экон. Профиля /Гос. Унив. – Высшая школа экономики. Высшая школа менеджемента. /Н.И.Берзон, А.Ю.Аршавский, Е.А. Буянова, А.С.Красильников. Под ред. Н.И.Берзона. – 4-у изд., перераб. И доп. – М.: Вита-Пресс, 2009;
   
2. Абрамов А.Е. Инвестиционные фонды: Доходность и риски, стратегии управления портфелем, объекты инвестирования в России / А.Е. Абрамов. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005;
   
3. Мишкин, Фредерик С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков, 7-е издание: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2006;
   
4. Байков С.В. Потребительское поведение на финансовых рынках России / С.В.Байков, А.С. Жирнихин, К.А. Смирнова; под ред. А.Н. Зубца. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2007. – 271 с.
   
5. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. С англ. – М.: Инфра-М, 2007;
   
6. Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. – М.: Альпина Паблишер, 2007;
   
7. Рубцов Б. Современные фондовые рынки: Учебное пособие для вузов. – М. Альпина Бизнес Букс, 2007.
   
8. Абрамов А.Е. С конструктивным оптимизмом. Кризис влияет не только на ликвидность в мире. Он также может менять формы финансового посредничества. / Вестник НАУФОР, №10, октябрь 2008.
   
9. Абрамов А.Е. Стратегия и вектор движения фондового рынка в России. / Рынок ценных бумаг, №13 (364), 2008
   
10. Зингалес Л., Раджан Р. Спасение капитализма от капиталистов: Скрытые силы финансовых рынков – создание богатства и расширение возможностей / Пер. с англ. – М.: Институт комплексных стратегических исследований; ТЭИС, 2007.
    
11. Ясин Е.Г., Снеговая М.В. Тектонические сдвиги в мировой экономике: что скажет фактор культуры. Доклад к X Международной научной конференции ГУ ВШЭ по проблемам развития экономики и общества. Москва, 7-9 апреля 2009 г. // Ясин Е.Г. Модернизация России: доклады для 10 конференций [Текст] : в 2 кн.; М.: Изд.дом ГУ ВШЭ, 2009, Кн.2.
    
12. Томпсон-мл. А.А., Стрикленд III. А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е издание: Пер. С англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2007;
    
13. Свенсен Д. Дэвид Свенсен: секреты стабильно высокой доходности от легенды мира инвестиций / Дэвид Ф.Свенсен; [пер. с англ. О.И. Медведь]. – М.: Эксмо, 2009.
    
14. Биггс Бартон. Вышел хеджер из тумана / Бартон Биггс ; пер. С англ. Ильина В.В.; под общ.ред. Зазовского В.Ф. – Москва: Вершина, 2007.
    
15. Здоровенин В.В. Хедж-фонды: инвестиционная деятельность и оценка эффективности (Текст) / В.В. Здоровенин ; Гос. Ун-т – Высшая школа экономики, М. : Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2008.
    
16. Каширин А.И. Венчурное инвестирование в России / Александр Инванович Каширин, Александр Сергеевич Семенов. – Москва: Вершина, 2007.
    
17. Venture capital in America. The brightest and the rest. «The Economist», 11 июля 2009
    
18. Никулина Н.Н. Страховой маркетинг: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Н.Н. Никулина, Л.Ф. Суходоева, Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2009
    
19. Уайтхауз Э. Пенсионная панорама. Пенсионные системы 53 стран / Эдвард Уайтхауз; пер. С англ. – М.: Издательство «Весь Мир», 2008.
    
20. Ерусланова Р.И., Емельянова Ф.Н., Кондратьева Р.А. Пенсионное обеспечение в России : Учебное пособие / Под общ. Ред. Проф. Р.И. Еруслановой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Даликов и Ко». 2008
    

17. Финансовые рынки в переходной экономике


Цель курса: познакомить слушателей с наиболее важными результатами эмпирических исследований в области финансовых рынков в переходной экономике. Основной акцент делается на рассмотрение специфических хозяйственных механизмов, связывающих финансовый и реальный сектор экономики.


Задачи курса:

1. ознакомить слушателей с теоретическими моделями перехода к рыночной экономике и с моделями, описывающими архитектуру финансовых рынков;
   
2. привить навыки анализа специфических проблем, складывающихся на финансовых рынках;
   
3. осветить принципы функционирования валютных рынков, рынков ценных бумаг и финансовых учреждений в условиях переходной экономики.
   

Аннотация курса:

В рамках предлагаемого курса излагаются теоретические положения, характеризующие особенности функционирования финансовых рынков в переходной экономике.

Данный курс представляет собой существенный компонент университетского экономического образования. Опираясь на знания, полученные ранее в области общей теории финансов, слушатели должны лучше понять специфические черты функционирования «переходной» финансовой системы, в частности, развитие кредитных отношений в условиях недостаточно четко определенных прав собственности и обязательств. Курс охватывает вопросы институциональных изменений, характеризующих переходную экономику, и формирования сферы частных финансовых отношений, развития инфраструктуры финансовых рынков в переходной экономике, система финансовых рынков, источников неустойчивости (fragility) финансовой системы в переходной экономике.


Список литературы:

1. M. Dewatripont, G. Roland "Transition as a Process of Large. Scale Institutional Change" in: "Advances in Economic Theory". Ed. by D. Kreps, K. Wallis. Vol. 2 Cambridge University Press 2007
   
2. O. Blanchard “The Economics of Transition in Eastern Europe”. Oxford University Press 2006.
   
3. "Financial Sector Reform and Privatization in Transition Economics" Ed. by J. Doukas, V. Murinde, C. Wihlborg North-Holland 2007
   
4. G. Roland, T. Verdier "Privatization in Eastern Europe: Irreversibility and Critical Mass Effect" - "Journal of Public Economics" Vol. 54 2005;
   
5. R. Chang, A. Velasco "Dollarization: Analytical Issues". NBER working paper #w8838;
   
6. J. Mitchell "Bad Debts and the Clearing of Banks' Sheets: an Application to Transition Economies" - "The Journal of Financial Intermediation" Vol. 10 2007;
   
7. M. Rockinger, G. Urga “the Evolution of Stock Markets in Transition Economics”. – “Journal of Comparative Economics” Vol. 28 (3) 2007
   
8. H. Huang, D. Marin, C. Xu “Financial Crisis, Economic Recovery and Banking Development in Russia” IMF working paper №04/105, 2008
   

18. Современные формы кредитования в коммерческом банке


Цель курса: изучить принципы, методы и правила организации кредитной работы в современном коммерческом банке, управление кредитными рисками.


Задачи курса:


В результате освоения курса слушатели будут:

• знать и понимать цели и задачи кредитной политики, системы управления кредитными рисками в коммерческом банке и банковской группе;
  
• знать основные подходы к работе с корпоративными заемщиками и физическими лицами;
  
• знать особенности функционирования кредитных бюро в России, уметь организовать практическую работу с кредитным бюро;
  
• знать и применять на практике современные методы управления кредитными рисками, в том числе путем продажи кредитных рисков на финансовых рынках.
  

Аннотация курса:

Содержание курса включает вопросы: кредитная политика банка; кредитование крупных корпоративных клиентов; кредитование розничных клиентов; принципы организации работы с кредитными бюро; продажа кредитного риска на рынке; методики оценки и управления рисками.


Список литературы:

1. Базельские принципы эффективного банковского надзора, издание второе. А. Ю. Симановский, Деньги и кредит №1-3, 2007
   
2. Секьюритизация активов. Ханс Питер Бэр, Волтерс Клувер, 2007
   
3. Секьюритизация ипотеки: мировой опыт, структурирование и анализ, Э. Дэвидсон, Э. Сандерс, Л.-Л. Вольф, А. Чинг, Вершина, 2007
   
4. Pre-Sale Report Russain Mortgage Backed Securities 2006-1, Moody’s, 08.06.2006
   

19. Банковская статистика


Цель курса: дать слушателям представление об основных концепциях, определениях и показателях денежно-кредитной статистики, статистических системах учета потоков и активов в денежно-кредитной системе, информационных потребностях в достоверных статистических данных на национальном и международном уровне.


Задачи курса:

1. дать представление о структуре, организации, системе показателей и источниках данных денежно-кредитной статистики на национальном и международном уровне;
   
2. научить проводить расчёт и статистический анализ основных показателей изученных разделов статистики, а также статистическую оценку влияния отдельных факторов на их динамику и наблюдаемые территориальные различия;
   
3. дать представление о структуре и основных классификациях системы показателей денежно-кредитной статистики, в том числе об особенностях учёта денежных потоков и потоков капитала в различных секторах экономики, а также о системе учёта международных инвестиционных потоков;
   
4. привить навыки структурного статистического анализа изученных систем показателей, статистического изучения их динамики в целом и под влиянием отдельных факторов с применением соответствующих статистических методов, адекватной статистической оценки их перспективных значений
   

Аннотация курса:

Курс нацелен на то, чтобы познакомить слушателей с практическими возможностями статистического анализа денежно-кредитной сферы, как в народнохозяйственном контексте, так и с точки зрения отдельных секторов экономики, сформировать навыки работы с официальными и альтернативными источниками данных денежно-кредитной статистики, а также навыки применения международных методик расчёта агрегатных индикаторов. В процессе реализации цели курса у студентов формируется адекватное представление о структуре, организации, системе показателей и источниках данных денежно-кредитной статистики, а также особенностях организации статистических обследований в денежно-кредитной сфере. Кроме того, решение предлагаемых в курсе задач позволит слушателям уяснить сферу применения различных показателей и классификаций официальной статистики специалистами, занимающимися анализом экономических процессов в денежно-кредитной сфере.


Список литературы:

1. П. ф. д. Липпе. Экономическая статистика. – Статистические очерки – т. 1 – Изд-во ФСУ Германии, 2007
   
2. Практикум по общей теории статистики. – Учебное пособие под ред. Ефимовой М.Р. - М.: Финансы и статистика; 2008 - 311 стр.
   
3. Методологические положения по статистике. - М.: Госкомстат России, Вып. 1,1999. Вып.2., 2006
   
4. Статистика финансов: Учебник/ Под. Ред. Проф. В.Н. Салина. – М.: Финансы и статистика, 2007
   
5. Иванов Ю.Н., Хоменко Т.А. Применение СНС в странах с переходной экономикой. - Вопросы статистики 2007, №2.
   
6. Manual on Monetary and Financial Statistics: International Monetary Fund. – Washington, 2006
   
7. Ungerer, S. Hauser. Wirtschaftsstatistik als Entscheidungshilfe. – Freiburg, 2006
   

20. Сравнительный анализ банковских систем


Цель курса: создать у будущих специалистов банковского дела представления о структуре и особенностях функционирования банковских систем России и других стран, ознакомить с основными направлениями теоретических и эмпирических исследований по данной проблематике.


Задачи курса:

1. дать слушателям представление о структуре и основных особенностях кредитных систем ведущих стран мира, видах кредитных организаций и основных участниках рынка банковских услуг России и других стран мира, формах и методах государственного регулирования банковской деятельности;
   
2. осветить тенденции международной торговли банковскими услугами, особенности развития банковской системы России;
   
3. научить слушателей ориентироваться в основных источниках информации по данной проблематике; пользоваться данными национальной и международной статистики и отчетности; самостоятельно анализировать вопросы развития банков и банковских систем и отстаивать свою точку зрения с помощью теоретических и фактических аргументов.
   

Аннотация курса:

В курсе обобщены результаты как эмпирических, так и теоретических исследований банковского и финансового посредничества в разных странах мира. Широко используются статистические данные, материалы национальных и международных организаций, отвечающих за регулирование банковской деятельности. Преподаватель опирается на актуальные публикации в зарубежной и российской периодической печати.

Программа дисциплины включает 17 тем:

1. Понятие и структура национальной кредитной системы
   
2. Оценка масштабов банковской системы и глубины банковского посредничества
   
3. Структурные характеристики банковской системы
   
4. Крупнейшие банки мира, по регионам и по странам
   
5. Регулирование банковской деятельности
   
6. Системы страхования частных банковских вкладов
   
7. Прямое участие государства в банковской деятельности
   
8. Международная торговля банковскими услугами
   
9. Прямое иностранное участие в банковской системе
   
10. Конкуренция на рынках банковских услуг: измерение, регулирование
    
11. Понятие и оценка эффективности банков
    
12. Концентрация и централизация банковского капитала. Международные банковские и финансовые центры
    
13. Конвергенция между банковскими системами европейских стран
    
14. Особенности банковской системы России по сравнению с другими переходными экономиками
    
15. Сравнительный анализ деятельности банков в регионах России
    
16. Корпоративное управление в банках
    
17. Общественный выбор по вопросам банковской деятельности
    

Список литературы:

1. Банковское дело: Учебник / под ред. О.И.Лаврушина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005.
   
2. Горелый В.И., Бондарчук П.К. Банковская система России: Учебное пособие. Изд. 2-е, доработ. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005.
   
3. Heffernan, Shelagh (2005), Modern Banking, John Wiley & Sons (Chichester, UK).
   
4. Бабаев С.С. Какой банк можно назвать государственным // Деньги и кредит, 2007, № 7.
   
5. Верников А.В. Иностранные банки в переходной экономике: сравнительный анализ. - М.: ИМЭПИ РАН, 2005.
   
6. Дробышевский С., Трунин П., Трошкин Д., Четвериков С., Ледерман Л. Региональные банковские системы и инвестиционные процессы. / СЕПРА - Консорциум по вопр. приклад. эконом. исслед., Канадск. агентство по междунар. развитию и др. – М. : ИЭПП, 2007.
   
7. Мурычев А.В. Банки и банковская система России: состояние и пути развития эффективного корпоративного управления. М.: НП «Национальный совет по корпоративному управлению», 2007.
   
8. Тулин Д.В. Филиалы иностранных банков в России: мифы и реальность (точка зрения) // Деньги и кредит, 2006, № 5,
   
9. Тысячникова Н.А. Базель II в России – проблемы и решения // Деньги и кредит, 2006, № 10.
   
10. Berger, A.N., I. Hasan and M. Zhou (2008), ‘Bank ownership and efficiency in China: What will happen in the world’s largest nation?’ J. of Banking and Finance
    
11. Claeys, S., Schoors, K. (2007), "Bank supervision Russian style: Evidence of conflicts between micro- and macro-prudential concerns," J. of Comparative Economics 35
    
12. Clarke, G., R. Cull and M.S. Martínez (2006), ‘Foreign bank participation and access to credit across firms in developing countries’, J. of Comparative Economics, 34 (4),
    
13. Fries, S., D. Neven, P. Seabright and A. Taci (2006), ‘Market entry, privatisation and bank performance in transition’, Economics of Transition, 14 (3),
    
14. Grigorian D.A. and V. Manole (2006), ‘Determinants of commercial bank performance in transition: An application of data envelopment analysis’, Comparative Economic Studies 48 (3)
    
15. Havrylchyk, O. and E. Jurzyk (2006), ‘Profitability of foreign banks in Central and Eastern Europe: Does the entry mode matter?’ BOFIT Discussion Papers 5/2006, Helsinki.
    
16. Hesse, H. and M.Cihák (2007), ‘Cooperative banks and financial stability’, IMF Working Paper WP/07/2.
    
17. Karas, A., K. Schoors and L. Weill (2008), ‘Are private banks more efficient than public banks? Evidence from Russia’, BOFIT Discussion Papers 3/2008.
    
18. Vernikov, Andrei (2007a), ‘Russia's banking sector transition: Where to?’ BOFIT (Bank of Finland Institute for Economies in Transition) Discussion Paper DP 5/2007, Helsinki.
    

Vernikov, Andrei (2007b) ‘Corporate governance and control in Russian banks’, Working Paper WP1/2007/02, State University – Higher School of Economics, Moscow.


Директор Банковского института ГУ-ВШЭ В.М. Солодков