Москва 2010 Список дисциплин: вузовский компонент, специальные дисциплины и дисциплины специализации Теория финансов

Вид материала

Подобный материал:

1 2 3

Цель курса: сформировать у студентов представление о процессе итернационализации банковского дела.

Задачи курса:

научить слушателей проводить анализ изменений, проходящих в мировой валютно-финансовой системе;
научить слушателей технике совершения различных валютных операций, конструированию различных финансовых схем с целью хеджирования, арбитража и спекуляций, оптимизации портфеля на базе общепринятых мировых стандартов, используемых в работе корпораций и коммерческих банков;
осветить представление о характере и типах рисков на валютно-финансовых рынках, способах их оценки и минимизации;
познакомить слушателей с системой международных расчетов, применимой в конкретных сложившихся условиях;
научить слушателей управлению и контролю над международными операциями.

Аннотация курса:

Настоящий курс посвящен вопросам внешнеэкономической деятельности коммерческих банков и связанным с ней рискам. Международные операции рассматриваются в двух плоскостях: international banking и multinational banking. К international banking относятся банковские операции в иностранной валюте, независимо от места проведения операций. Рассматриваются экономика таких операций. О multinational banking говорят, когда банк проводит операции за пределами национальных границ, через свои представительства, зарубежные отделения и дочерние банки.

В курсе рассматриваются основные рынки для международных банковских операций и связанные с ними риски. Наиболее важными темами являются страновые и валютные риски, а также вопросы функционирования международного межбанковского рынка. Рассматриваются различные виды банковских операций на примере как международной, так и российской практики. Значительная часть курса отведена практическим методам анализа финансовых рынков с использованием данных информационной системы REUTERS.

Список литературы:

The A.C.I. Institute Ltd., “An Introduction to The Foreign Exchange and Money Markets” BPP Training Consulting, 2007.
Bain, A.D., “The Economics of the Financial System”, Blackwell, 2006.
Hull, J. C. “Options, futures, and other derivatives”. London, Prentice-Hall International, Inc., 2007
Eale B. A,. “Financial risk management” NY, 2006.
Jorion, “Value-at-risk” Londone, 2006.
Howells, P., Bain, K., “The Economics of Money, Banking and Finance”, Harlow: Longman, 2008
Hefferman, S., “Modern Banking in Theory and Practice”, John Wiley, 2006.
Lewis, M.K. and Davis, K.T., “Domestic and international banking”, Philip Allan, 2007.
Wang, P. “The economics of foreign exchange and global finance”. Berlin, Springer-Verlag, 2005
Rene, M., Stulz, “Risk Management and derivatives”, NY, 2007.

8. Управление банковскими рисками

Цель курса: сформировать у слушателей необходимый объем теоретических знаний и некоторые практические навыки принятия эффективных управленческих решений (в том числе финансовых и инвестиционных) на основе результатов качественного и количественного анализа основных финансовых рисков.

Задачи курса:

Ознакомить слушателей с основными понятиями и терминами современного финансового риск-менеджмента, включая категории неопределенности и риска, стандартную классификацию финансовых рисков и основные способы управления рисками (страхование, хеджирование, распределение, диверсификация, контроль и избежание риска).
Ознакомить слушателей с методами количественной оценки важнейших финансовых рисков (рыночных, кредитных, процентных рисков и рисков ликвидности).
Выработать навыки расчета и интерпретации показателя стоимости под риском (VaR), а также оценки совокупного риска портфеля финансовых активов.
Ознакомить слушателей с современной практикой управления рыночными (в том числе процентными и валютными), кредитными, операционными рисками, репутационными рисками, и рисками балансовой ликвидности.
Определить ключевые принципы построения систем риск-менеджмента на предприятиях финансового сектора, раскрыть содержание современных концепций риск-менеджмента: управления рисками на уровне всего предприятия (ERM) и осведомленности о рисках.
Ознакомить слушателей с современными инструментами принятия стратегических решений с учетом риска: показателями экономической прибыли (EVA/SVA) и скорректированной на риск рентабельности капитала (RAROC) – а также методами оценки устойчивости компании к кризисным ситуациям (стресс-тестированием).
Ознакомить слушателей с современными и перспективными подходами к регулированию рисков банковской деятельности, в том числе рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору в отношении достаточности капитала банка на покрытие основных рисков, а также с действующими нормативными требованиями Банка России.

Аннотация курса:

Содержание курса включает изучение следующих вопросов: введение в финансовый риск-менеджмент; управление рыночным риском в коммерческом банке; управление кредитным риском в коммерческом банке; управление процентным риском в коммерческом банке; управление риском ликвидности в коммерческом банке; управление операционными рисками в коммерческом банке; управление риском деловой репутации в коммерческом банке; применение интегрированного подхода к управлению рисками в коммерческом банке; российская и зарубежная практика государственного регулирования рисков деятельности коммерческих банков.

Список литературы:

Rene M. Stulz Risk Management & Derivatives. – Mason, Ohio, 2009.

Бурков П. В. Управление операционными рисками // Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А. А. Лобанова, А. В. Чугунова – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009
Бухтин М. А. Риск-менеджмент в кредитной организации: методология, практика, регламентирование. Книги 1–2. + CD – М.: Регламент, 2008.
Заман А. Репутационный риск: управление в целях создания стоимости / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008.
Замковой С. В., Лобанов А. А. Регулирование рисков банковской деятельности // Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А. А. Лобанова, А. В. Чугунова – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.
Рогов М. А. Управление рыночными рисками // Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А. А. Лобанова, А. В. Чугунова – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.
Гриффин Э. Управление репутационными рисками: стратегический подход / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.

9. Корпоративное управление в коммерческом банке

Цель курса: дать слушателям развернутое представление о современных принципах и практическом опыте построения систем корпоративного управления, об уровне корпоративного управления в российских банках и основных направлениях его совершенствования.

Задачи курса:

дать представление слушателям о смысле основных понятий в области корпоративного управления, отличий корпоративного управления от управления (менеджмента), требованиях законов и других нормативных документов к корпоративному управлению;
дать представление о современных концепциях корпоративного управления, существующих в странах со зрелыми рыночными экономиками, методиках и способах измерения и оценки уровня корпоративного управления в банке, уровне корпоративного управления в различных группах российских банков;
научить слушателей обнаруживать изъяны в системе корпоративного управления конкретного банка и ориентироваться в типовых практических ситуациях, возникающих вследствие этого.

Аннотация курса:

Курс содержит набор знаний, необходимых будущим специалистам для профессиональной деятельности в финансовом секторе, в области международных и финансово-кредитных отношений, регулирования банковской деятельности и финансового рынка. Курс охватывает следующие темы: основные институты корпоративного управления. Взаимодействие высших органов управления банком. Права акционеров банка и механизмы их защиты. Оценка качества корпоративного управления в государственных и иностранных банках. Воздействие корпоративного управления в государственных банках. Воздействие корпоративного управления на результаты работы банка и его стоимость.

Список литературы:

Пособие по корпоративному управлению: В 6 т. – М.: «Альпина Бизнес Букс», 2007. Международная финансовая корпорация. www2.ifc.org/rcgp/manual.php
Верников А.В. Иностранные банки в переходной экономике: сравнительный анализ. – М.: ИМЭПИ РАН, 2005, пар.3.4.
Верников А.В. Доля иностранного капитала в банковском секторе: вопросы методологии// Деньги и кредит, 2006, № 6.
Конжеровская А.В., Горбунова А.А. Практика корпоративного управления в кредитных организациях // Деньги и кредит, 2006, № 2.
Кудашева Ю.С. Оценка конкурентоспособности российских банков // Деньги и кредит, 2006, № 11.
Мурычев А.В. Инновационное развитие корпоративного управления в банках России. М.: РАГС, 2006.
Мурычев А.В. Состояние и совершенствование корпоративного банковского управления в России. Автореф. Дис. … д.э.н. М.: РАГС, 2007.
Программа «Национальная банковская система России 2010 – 2020». М.: Ассоциация российских банков, 2006.
Прохоров А.П. Русская модель управления. М.: ЭКСМО, 2006.
Розинский И. Умный протекционизм // Эксперт, 2006, № 4.
Andrianova, S., P.Demetriades and A.Shortland (2007) ‘Government ownership of banks, institutions, and financial development’, J. of Development Economics, xx, xxx-xxx.
BIS (2006) Enhancing corporate governance for banking organizations / Basel Committee on Banking Supervision, Basel, Switzerland.
Puffer, S.M and D.J.McCarthy (2007) ‘Can Russia’s state-managed, network capitalism be competitive?: Institutional pull versus institutional push’, J. of World Business 42 (1): 1-13.
Standard & Poor’s (2006) Исследование информационной прозрачности российских банков: новые лидеры на фоне умеренного роста и улучшения раскрытия структуры собственности.
Vernikov, A. (2007a) ‘Russia's banking sector transition: Where to?’ – BOFIT (Bank of Finland Institute for Economies in Transition) Discussion Paper DP 5/2007, Helsinki.
Vernikov, A. (2007b) ‘Corporate governance and control in Russian banks’, Препринт WP1/2007/2. М.: ГУ ВШЭ, 2007.

10. Маркетинг банковских продуктов

Цель курса: введение слушателей в область маркетинга, ознакомления с его целями, решаемыми задачами и основными методами.

Задачи курса:

дать представление слушателям о смысле основных понятий в области маркетинга;
дать представление о современных концепциях организации банковского маркетинга;
ознакомить слушателя с выбором и реализацией банковской стратегии;
осветить проблему ценообразования банковских услуг.

Аннотация курса:

Данная дисциплина является курсом по изучению маркетинга как одного из важнейших инструментов постоянной адаптации современного банка в развивающихся и меняющихся рыночных условиях. В курсе рассматриваются развитие и изменение понятия «маркетинг» и его роли в развитии организации, место маркетинга в экономике современного коммерческого банка. Современная организация банковского маркетинга. Сегментирование рынка банковских услуг. Поведение потребителей банковских услуг. Ценообразование банковских продуктов. Выбор и реализация банковской стратегии. Маркетинговое планирование. Реклама и продвижение банковских услуг.

Список литературы:

Уткин Э.А. Банковский маркетинг. М., Инфра-М, 2006.
Куршакова Н.Б. Банковский маркетинг. СПб., «Питер», 2007.
Аллен П., Реинжениринг банка. Программа выживания и успеха. М., Альпина Паблишер , 2008.
Батракова Л.Г. Анализ процентной политики коммерческого банка. М., Логос, 2007.
Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR. М., ФАИСС-ПРЕСС, 2007.
Гордон Я. Маркетинг партнерских отношений. СПб., Питер, 2007.
Дибб С., Симкин Л., Брэдли Дж. Практическое руководство по маркетинговому планированию. СПб., Питер, 2008.
Дибб С., Симкин Л. Практическое руководство по сегментированию рынка. СПб., Питер, 2008.
Дойль П., Маркетинг-менеджмент и стратегии. СПб., Питер, 2008.
Дойль П., Маркетинг, ориентированный на стоимость. СПб., Питер, 2007.
Завгородняя А.А., Ямпольская Д.О. Маркетинговое планирование. СПб., Питер, 2008.
Зубец А.Н. Маркетинг на финансовых рынках. Поведение потребителей. М., Приор-издат, 2008.

11. Стохастический анализ в финансах

Цель курса: ознакомить слушателей с вероятностными методами современной финансовой экономической теории.

Задачи курса:

дать представление слушателям об основных методах вероятностной оценки в современной финансовой теории;
научить слушателей оценивать риски с помощью вероятностных моделей оценки;
осветить проблемы управления рыночным риском.

Аннотация курса:

Курс предназначен для ознакомления слушателей с вероятностными методами современной финансовой экономической теории. В курсе освещены следующие темы: основные задачи стохастической финансовой математики. Производные инструменты и их использование. Профили прибыли. Простейшие комбинации. Соотношения для цен производных. Оценивание производных при помощи биномиальных деревьев цен. Случайное блуждание. Риск-нейтральное оценивание. Дельта, дельта-хеджирование. Логнормальная модель поведения цен финансовых активов. Винеровкий процесс. Лемма Ито. Распределения цены актива и доходности с непрерывным начислением. Теория Блэка – Шоулза. Формула для цены европейского опциона. Оценивание волатильности цен. Историческая и подразумеваемая (implied) волатильность. Опционы на индексы, фьючерсы, валютные опционы. Численные процедуры. Применение биномиальных деревьев для оценивания европейских и американских опционов на акции с дивидендами, фьючерсы, валюты, а также свопов, отзывных и конвертируемых облигаций и др. Управление рыночным риском. Схемы хеджирования. Характеристики портфеля: дельта, гамма, тета и их использование для хеджирования. Дифференциальные уравнения для цен финансовых инструментов.

Список литературы:

J.C. Hull Options, Futures, and Other Derivatives. – Prentice Hall. – 5th ed. (2007).
J. C. Cox and M. Rubinstein (2005) Options Markets. – Prentice Hall.
P.Wilmott, S.Howison, J.Dewinne (2006) The Mathematics of Financial Derivatives. A Student Introduction. – Cambridge Univ. Press.
D.Duffie (2007) Dynamic Asset Pricing Theory. – Princeton Univ. Press.
H. Panjer (Ed.) (2007) Financial Economics. – Actuarial Foundation.
А.Н. Ширяев (2007) Основы стохастической финансовой математики, тт. 1, 2. – М.: ФАЗИС.

12. Нелинейное прогнозирование в экономике и финансах

Цель курса: ознакомить слушателей с методами нелинейного прогнозирования в экономике и финансах.

Задачи курса:

дать представление слушателям об основных методах нелинейного прогнозирования в современной финансовой теории;
осветить проблемы большой размерности в финансовых и транзакционных данных
осветить методы решения задач классификации
дать представление об общей схеме, идее и истории нейровычислений.

Аннотация курса:

В курсе освещены следующие темы: структуры финансовых и транзакционных данных. Общие вопросы анализа данных и прогнозирования. R/S анализ. Анализ размерности дискретных множеств. Распознавание и прогнозирование нелинейных динамических систем. Нейросетевые методы анализа данных. Проблемы и методы Data Mining. Методы локальной и кластерной регрессии.

Список литературы:

Д.-Э.Бэстенс, В.-М. ван дер Берг, Д.Вуд “Нейронные сети и финансовые рынки” М. ТВП. 2007
Э.Петерс. “Хаос и порядок на рынках капитала”, М., Мир, 2006
Ю.Н.Тюрин, А.АМакаров Статистический анализ данных на компьютере. М. Инфра-М, 2006 г.
С.А.Айвазян, В.С.Мхитарян Прикладная статистика. Основы эконометрики. М. Юнити, 2007 г.
Е.Е.Демидов и др. Нелинейный корреляционный анализ // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2007. Т. 6. Вып. 1.
Г.Дебок, Т.Кохонен “Анализ финансовых данных”, М., Альпина, 2006

13. Внутренние и внешние банковские рейтинги

Цель курса: сформировать у слушателей представление по ключевым вопросам формирования внутренних и внешних банковских рейтингов.

Задачи курса:

дать представление слушателям о классификации рейтингов и рэнкингов, а также основных понятиях;
научить слушателей конструировать рейтинги, осветить принципы и особенности построения;
осветить проблемы моделирования рейтингов.

Аннотация курса:

В курсе освещаются проблемы по использованию рейтингов в системах риск-менеджмента и раннего предупреждения, как в коммерческих банках, так и регуляторами. Курс рассматривает следующие темы: рейтинги и рэнкинги. Классификация и определения. Система рейтингов. Российские и международные рейтинги хозяйствующих субъектов. Конструктор рейтингов. Принципы построения и особенности. Рейтинги как мера финансового риска. Внутренние рейтинги. Принципы построения и использования. Базель II и рейтинги. Моделирование рейтингов. Возможности эконометрических моделей рейтингов.

Список литературы:

Рейтинги в экономике: методология и практика. Под ред. А.М. Карминского. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 240 с.
Карминский А.М. Информационно-аналитическая составляющая бизнеса. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 276 с.
Карминский А.М., Мяконьких А.В., Пересецкий А.А. Модели рейтингов динамической финансовой стабильности банков // Управление финансовыми рисками. — 2008. — №1.
Карминский А.М., Пересецкий А.А. Модели рейтингов международных агентств // Прикладная эконометрика. – 2007. - №1.
Mishkin F.S. Financial Markets and Institutions / F.S. Mishkin, S.G. Eakins. – 5th ed. – Boston etc. : Addison-Wisley, 2006. – 672 p.
Карминский А.М. Рейтинги как инструмент стратегического контроллинга // Экономические стратегии. – 2008. – №1.
Энциклопедия финансового риск-менеджмента / под ред. А.А. Лабанова и А.В. Чугунова. – 2-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 878 с. (стр. 708-719).
Карминский А.М. Методологические особенности и инструментарий контроллинга внешней среды // Контроллинг. – 2008. – №2.
Карминский А.М. Методические вопросы построения конструктора динамических рейтингов // Вестник машиностроения. – 2008. – №3.
Карминский А.М., Астрелина В.В. Рейтинги в экономике как мера финансового риска // Управление финансовыми рисками. – 2006.– №1(5).

14. Финансовое право

Цель курса: ознакомить слушателей с основами теории финансового права.

Задачи курса:

дать представление слушателям об основах теории финансового права, основные нормативные акты, регулирующие деятельность финансовых органов государства и участников финансовых правоотношений;
научить слушателей использовать свои знания, самостоятельно разбирать практическую ситуацию в виде конкретного спора между участниками финансовых правоотношений, сформулировать правовую позицию в интересах соответствующей стороны, обосновать и защитить ее;
дать представление о практике применения финансового законодательства, о структуре и объеме компетенции финансовых органов, а также об основных проблемах теории финансового права;
привить навыки работы с нормативными актами, позволяющих использовать их в практической деятельности.

Аннотация курса:

Изучение Финансового права основывается на ознакомлении студентов с основными финансово-правовыми категориями, институтами общей и особенной части финансового права, основными нормативными правовыми актами в области публичных финансов. Данная учебная дисциплина включает в себя необходимый минимум, которым должен овладеть дипломированный специалист-юрист. Курс включает в себя рассмотрение следующих тем: понятие, предмет и метод финансового права. Правовое регулирование финансового контроля. Правовое регулирование публичных расходов и доходов. Налоги, сборы и налоговое право. Бюджет и бюджетная система. Межбюджетное регулирование. Бюджетный процесс. Государственный и муниципальный кредит. Денежная система и денежное обращение. Валютное регулирование и валютный контроль.

Список литературы:

Финансовое право: Учебное пособие / Под ред. А.А. Ялбулганова. М.: «Статут», 2006
Финансовое право: Практикум / Под ред. А.Н. Козырина. М.: «Норма», 2007.
Бойков Д.А. Некоторые вопросы ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств / Государственная власть и местное самоуправление, 2005, №8.
Воронин Ю.М. Государственный финансовый контроль: вопросы теории и практики. М., 2005.
Грибов А.Ю. Деньги и ценные бумаги: сущность и правовой режим. М., 2006.
История финансового права России / Под ред. А.А. Ялбулганова. М., 2005.
Кудряшова Е.В. Правовые аспекты косвенного налогообложения. М., 2006.
Мусаткина А.А. Законность санкций финансового права / Законность, 2005, №7.
Развитие налогового законодательства: вопросы теории и практики / Под ред. А.А.Ялбулганова. М., 2005.
Саттарова Н.А. Некоторые вопросы полномочий налоговых органов по осуществлению налогово-правового принуждения / Финансовое право, 2005, №9.
Теория финансов / Под ред. Н.Е.Заяц, М.К.Фисенко. Минск, 2005.
Финансы бюджетных организаций: Учебник / Под ред. Г.Б. Поляка. М., 2005.
Химичева Н.И., Покачалова Е.В. Финансовое право: Учебно-методический комплекс. М., 2005

Blog

Цель курса: сформировать у студентов представление о процессе итернационализации банковского дела.