Geum.ru

Стоимость полного варианта работы 1700 руб

Вид материалаРеферат

Содержание


3.2 Предложения по управлению собственным капиталом ОАО «Сбербанк России»
3.3 Управление собственным капиталом ОАО «Сбербанк России» на основе прогнозирования результатов его деятельности
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

3.2 Предложения по управлению собственным капиталом ОАО «Сбербанк России»


Сбербанк продолжает совершенствовать кредитные процессы и контроль над рисками, готовясь к внедрению принципов "Базеля II", запуску общенациональной системы по обнаружению кредитных мошенников и работе с коллекторскими компаниями.

В этом году в ОАО «Сбербанк России» стартует крупный проект по подготовке банка и банковской группы в целом к внедрению принципов "[ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]рисками. Но при этом данные элементы должны быть развиты и иметь более высокий уровень.

Например, не так давно в банке появились стресс-тесты портфелей, статистически основанные на встроенных показателях — рейтингах, показателях вероятности дефолта, LGD и прочих других профессиональных штуках, которые отражают реальный риск или клиента, или сделки, или позволяют определять вероятные потери. Этот базис есть пока только в [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]именно в части моделирования портфеля, его стратегического планирования, выстраиванию понимания уровня риска и систем управления рисками на интегральном уровне с учетом влияния всех участников группы Сбербанка на рисковый профиль.


По факту получается, что это не один проект, а два. Они стартуют в этом году, рассчитаны на три-пять лет.

Департамент рисков Сбербанка с начала этого года закончил внедрение нового кредитного процесса в трех крупнейших территориальных банках и [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ] клиентов малого бизнеса, в марте на рынке был представлен новый кредит "Доверие".

Эти два события очень значимы для Сбербанка, они видны в масштабе страны. Конечно же, событий внутреннего масштаба намного больше — в их числе, например, введение всевозможных скоринговых стратегий для физических лиц на уровне регионов. Это уже более локальные задачи, тем не [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]0,3%, и это очень хороший показатель.

Сбербанку следует планировать реализацию проекта страхования держателей банковских карт, в том числе и от мошеннических операций.

Это стандартное банковское страхование. Вопрос только в том, насколько оно экономически оправданно для банка. Учитывая масштабы Сбербанка, такой вид страховки может быть очень дорогим. При этом, из-за того что карты Сбербанка неплохо защищены, убытки от мошенничества все же большие. Поэтому я полагаю, что внедрение подобного сервиса для банка выгодно.

В декабре Сбербанк объявил о внедрении автоматизированной системы Hunter, которая сможет обнаружить недобросовестного заемщика еще до принятия решения о выдаче ему кредита. Рассмотрим насколько эффективной может показать себя эта система применительно к масштабам Сбербанка.

Hunter — одна из лучших систем, которая позволяет по любому из параметров искать совпадения с параметрами предыдущих клиентов и прочие другие "нелогичности". Все зависит от правил, которые в нее загружены, ведь по сути эта система — лишь инструмент. Главное здесь — интеллект аналитика, который разрабатывает эти правила и грамотно их выстраивает.

На период первого полугодия текущего года банк не ставил себе целью [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]принадлежит, допустим, другому лицу. Понятно, что такие вещи сразу включаются в "стоп". Остальные совпадения используем для того, чтобы построить процесс проверки. Ведь Hunter помогает определить, что именно надо проверить у конкретного заемщика, а [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]Кредитную фабрику" анализируется процесс анализа потенциального клиента и принимается решение.

Что это даст? Банк сможет улучшить производительность кредитного процесса. Сейчас среднее время обработки заявки вместо заявленных 48 часов не превышает 24. Кроме того, производительность андеррайтинга за прошлый год выросла на 280%.

Я думаю, что следующим крупным, стратегическим даже в масштабах нашей страны шагом должно стать создание общенационального Hunter’а. [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]бы, чтобы и остальные подключились, тогда система будет более устойчивой.

Объем работы колоссальный, много данных, и банки заинтересованы в том, чтобы и другие банки вступали в подобное объединение. Несколько из них уже согласились в этом участвовать.

Рассмотрим каким образом в рамках такого проекта банкам удастся сохранить в тайне клиентские данные. Специалисты Сбербанка внимательно [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]складываются в единую базу и система может в ней искать совпадения, "нелогичности" и прочие вещи. Эти нюансы в Британии получили широкое развитие.

Сбербанк рекомендуется переводить на "Кредитную фабрику" также кредиты для малого и среднего бизнеса. Конечно, полной аналогии с кредитами для физических лиц тут нет, потому что здесь оцениваются бизнес и его возможности и показатели.

В рамках "Доверия" следует предоставлять два семейства продуктов. Первый — это [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]лицу под поручительство его собственника.

Решение о выдаче такого кредита принимается в течение 48 часов, максимальная сумма сейчас — 1,5 миллиона рублей, но, возможно, она будет пересмотрена в сторону увеличения.

Сбербанк работает со многими коллекторскими агентствами. На текущий момент уже более 80% территориальных банков провели конкурсы [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ], и порядок работы с ними тоже диктуется из центра. Важно понимать, каким образом коллекторы будут работать с заемщиками. Если, допустим, они будут просто звонить и все, то, пожалуй, это не очень интересно.

Сейчас важно понять, каким будет процесс работы по этой комиссионной схеме. По сути следует провести поиск подхода к правильному планированию поведения портфелей и понимание того, кому и какие долги надо будет передавать в работу.

3.3 Управление собственным капиталом ОАО «Сбербанк России» на основе прогнозирования результатов его деятельности


Организация эффективного контроля и управление рисками в ОАО «Сбербанк России» имеют первостепенное значение. Конечной целью [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]помощью количественного измерения рисковых позиций и оценки возможных потерь.

В Банке функционирует система управления рисками, позволяющая [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ] и оценке рисковых позиций, а также на применении конкретных методов управления банковскими рисками.

Процедуры оценки рисков и управление ими интегрированы в процессы осуществления текущих операций.

При построении системы управления рисками Банк ориентируется на [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]и рыночным рисками Банк стремится использовать принципы, изложенные в «Базеле II».

В рамках системы управления рисками в Банке разработано Положение о системе оценки и управления рисками банковской деятельности в ОАО «Сбербанк [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]

Основными подходами к управлению рисками в ОАО КБ «Сбербанк России» являются следующие:
  • осторожность и разумный консерватизм при предоставлении клиентам услуг (продуктов) и проведении банковских операций;
  • [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ];
  • соблюдение разумного баланса между уровнем доходностью и уровнем риска проводимых операций;
  • отказ от проведения высокорискованных операций, сделок; предоставления услуг (продуктов);
  • [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ];
  • недопустимость совершения банковских операций, предоставления [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]рисков, ранее неисследованных и неклассифицированных;
  • прозрачность системы управления рисками и принимаемых в её рамках решений.

Управление рисками осуществляется в ОАО «Сбербанк России» адекватно перечню и объему проводимых операций. Собственный капитал является [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]банковских рисков.

Показатель достаточности капитала Банка (Н1) в 2010 году позволяет оценивать финансовую деятельность Банка как стабильную.

Основную часть активов Банка составляет ссудная задолженность [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]к кредитному риску, управлению которым уделяется большое внимание.

Минимизация кредитных рисков достигается за счет реализации следующих мер:
  • [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ].

Основной критерий отбора заемщиков Банка – это их способность полностью и своевременно исполнять свои обязательства по кредитному договору.

Благодаря диверсификации кредитного портфеля, Банк поддерживал в 2010 году концентрацию кредитных рисков на допустимом уровне.

В методике оценки кредитного риска заемщиков, применяемой банком [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]обеспечения, с учетом практического опыта Банка и отдельных положений Базеля II.

Система управления ликвидностью баланса Банка является основным механизмом, обеспечивающим своевременность проведения платежей клиентов и выполнения собственных обязательств Банка.

С целью поддержания необходимой ликвидности баланса Банку предлагается применять следующие меры:

- оптимизировать соотношения активов и пассивов по срокам погашения.

Данная мера реализуется посредством эффективного управления [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]по размещению ресурсов на определенные сроки.

В целях управления риском потери ликвидности, связанного с возможным оттоком привлеченных средств до востребования, Банку [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]корреспондентском счете в Банке России.

- установление Правлением Банка и соблюдение внутренних предельных коэффициентов избытка/дефицита ликвидности.

В течение всего периода деятельности Банком соблюдались все устанавливаемые внутрибанковские лимиты на коэффициенты избытка/дефицита ликвидности.

- проводить постоянный (ежедневный, ежемесячный и ежеквартальный) мониторинг состояния ликвидности.

Ежедневный мониторинг включает в себя расчет обязательных нормативов ликвидности и контроль за их соблюдением, а также расчет [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]по управлению текущей ликвидностью в рамках нормативных значений.

Ежемесячный мониторинг заключается в расчете нормативов ликвидности, показателей оценки ликвидности в соответствии с Указанием Банка [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]периодов.

Результаты данного мониторинга отражаются в ежемесячном Отчете о [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]активами и пассивами Банка для выработки решений по управлению среднесрочной ликвидностью.

Ежеквартальный мониторинг подразумевает оценку основных показателей [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]Правления перед Советом Банка о финансовом состоянии ОАО «Сбербанк России».

Эффективность системы управления ликвидностью Банка подтверждается достаточными значениями нормативов ликвидности, поддерживаемых Банком в течение 2010 года.

Операционный риск является одним из наиболее значимых для Банка, что [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]Банком, и связан с возможными недостатками в системах и процедурах управления, а также системах поддержки и контроля проводимых операций и оказываемых услуг.

Для минимизации влияния на деятельность Банка факторов операционного риска применяются следующие методы:
  • четкая формализация банковских процедур и правил;
  • контроль со стороны руководителей подразделений и Службы внутреннего контроля Банка за строгим выполнением всеми сотрудниками в полном объеме установленных внутренних правил, процессов и процедур, требований действующего законодательства;
  • разграничение полномочий и ответственности между руководством [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ];
  • [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]и т.п.;
  • минимизация влияния на уровень операционного риска внешних и внутренних [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]аппаратуры, отказы на линиях связи и т.д.).

Для минимизации технологических факторов операционного риска в Банке осуществляется внутренний контроль за автоматизированными информационными системами и техническими средствами, который включает в себя общий контроль (резервирование данных, поддержка и [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]в прикладные программы автоматизированными процедурами, а также выполняемыми вручную процедурами, контролирующими обработку банковских операций и других сделок (контрольное редактирование, контроль логического доступа, внутренние процедуры резервирования и восстановления данных и т.п.).

Операционный риск оценивается Банком ежеквартально посредством выявления [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]как отношение понесенных Банком фактических денежных потерь за отчетный период к величине собственных средств на отчетную дату.

Факультативно ОАО «Сбербанк России» оценивает операционный риск по методике, основанной на базовом индикативном подходе, изложенном в Базеле II.

Минимизация фондового и процентного рисков достигается благодаря следующим принципам:
  • диверсифика[ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ] по эмитентам, отраслям и видам ценных бумаг;
  • [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ];
  • установление лимитов на приобретение финансовых инструментов [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]основе);
  • проведение систематического анализа деятельности эмитентов ценных бумаг и доходности [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]инструменты;
  • [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]полномочий в части:

- принятия решений по проведению операций на финансовых рынках и заключения сделок купли/продажи;

- осуществления контроля за профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

В отношении инвестиционного портфеля ценных бумаг Банка осуществляется формирование резервов на возможные потери по вложениям в ценные бумаги, размер которых определяется по результатам всестороннего анализа деятельности эмитентов (на основе финансовой отчетности и иной доступной информации).

Дополнительным инструментом оценки подверженности ОАО «[ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]собой расчет коэффициента разрыва между объемом активов и пассивов, сгруппированных по срочности размещения.

Значение коэффициента разрыва, рассчитанного по состоянию на 01.01.2010 г. по финансовым инструментам со сроком до 180 дней, превышает 1 и составляет 1,11, что означает - при росте процентных ставок чистый процентный доход Банка будет увеличиваться.

Коэффициенты разрыва по финансовым инструментам со сроками до 30 дней и [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]и драгоценные металлы с высокой долей вероятности дадут доход от переоценки.

Через год от отчетной даты коэффициент разрыва составляет 0,84. В [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]I приложения к Письму Банка России №15-1-3-6/3995).

Однако, согласно прогнозам экспертов и целевым показателям, [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]ставок Банк может не воспользоваться своим правом пересмотра процентных ставок по кредитным договорам с «плавающими» ставками.

Таким образом, процентный риск не угрожает финансовой устойчивости Банка.

Для минимизации уровня валютного риска Банком применяется ряд методов:

1. [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ].

2. Структурная балансировка активов и пассивов (кредиторской и дебиторской задолженности).

Банк стремится поддерживать такую структуру активов и пассивов, которая [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]позициям баланса.

В структуре депозитов физических лиц – основную часть составляют рублевые вклады, привлекательность которых целенаправленно повышается Банком в целях снижения уровня валютного риска.

Заключение


Банковский капитал, несмотря на всю свою специфичность, как и капитал промышленный, делится на две категории - капитал собственный и [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]данную составляющую как незначительную. Кроме того, некоторые экономисты понимают под банковским капиталом только "капитал, вложенный в банковское предприятие банкиром или акционерами банка", а все остальные средства, имеющиеся в распоряжении банка, составляют заемный (небанковский) капитал.

Определить роль собственного капитала банка возможно, опираясь на специфику его происхождения, учитывая его сущность и функции. Однако большая часть научных публикаций рассматривает собственный капитал банка в первую очередь как определенный ресурс или источник [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]банка и не подтверждает его значимость для банковской деятельности.

Дело в том, что емкого и точного определения собственного капитала банка, позволяющего раскрыть его сущность, в настоящее время нет. Имеется несколько подходов к определению термина "собственный капитал банка": методологические - структурный, функциональный; сущностные - ресурсный, стоимостной.

В последнее время вопросы банковского дела, связанные с собственным капиталом банка привлекают особо пристальное внимание мировой общественности и науки. От размера собственного капитала банка, [ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]позволяют сохранить устойчивость банковской системы в целом.

Список используемых источников




[ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]

Приложения


[ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]


[ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]

[ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]

Собственные средства (капитал) и обязательные нормативы деятельности

ОАО «Сбербанк России» по состоянию на 1 января 2011 года. (РСБУ)


[ВЫРЕЗАНО ДЕМО-ВЕРСИЯ]