Geum.ru

Российский государственный торгово-экономический университет

Вид материалаМетодические указания

Содержание


Самостоятельная работа
Дополнительная литература
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Новосибирский филиал
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образ
Новосибирский филиал
Подобный материал:
1   2

Вариант 2

Номер предприятия
Валовой доход за год, млн. руб.
Среднегодовая стоимость, млн. руб.

основных фондов
оборотных средств

1
198
113
100

2
58
23
51

3
40
12
49

4
108
45
58

5
116
51
23

6
83
97
45

7
105
111
49

8
51
119
37

9
75
109
31

10
232
149
101

11
155
110
83

12
70
93
41

Вариант 3

Номер предприятия
Валовой доход за год, млн. руб.
Среднегодовая стоимость, млн. руб.

основных фондов
оборотных средств

1
208
123
110

2
68
33
61

3
50
22
59

4
118
55
68

5
126
61
33

6
93
107
55

7
115
121
59

8
61
129
47

9
85
119
41

10
242
159
111

11
165
120
93

12
80
103
51



Вариант 4

Номер предприятия
Валовой доход за год, млн. руб.
Среднегодовая стоимость, млн. руб.

основных фондов
оборотных средств

1
205
120
107

2
65
30
58

3
47
19
56

4
115
52
65

5
123
58
30

6
90
104
52

7
112
118
56

8
58
126
44

9
82
116
38

10
239
156
108

11
162
117
90

12
77
100
48



Вариант 5

Номер предприятия
Валовой доход за год, млн. руб.
Среднегодовая стоимость, млн. руб.

основных фондов
оборотных средств

1
201
116
103

2
61
26
54

3
43
15
52

4
111
48
61

5
119
54
26

6
86
100
48

7
108
114
52

8
54
122
40

9
78
112
34

10
235
152
104

11
158
113
86

12
73
96
44



Вариант 6

Номер предприятия
Валовой доход за год, млн. руб.
Среднегодовая стоимость, млн. руб.

основных фондов
оборотных средств

1
213
128
115

2
73
38
66

3
55
27
64

4
123
60
73

5
131
66
38

6
98
112
60

7
120
126
64

8
66
134
52

9
90
124
46

10
247
164
116

11
170
125
98

12
85
108
56



Вариант 7

Номер предприятия
Валовой доход за год, млн. руб.
Среднегодовая стоимость, млн. руб.

основных фондов
оборотных средств

1
210
125
112

2
70
35
63

3
52
24
61

4
120
57
70

5
128
63
35

6
95
109
57

7
117
123
61

8
63
131
49

9
87
121
43

10
244
161
113

11
167
122
95

12
82
105
53



Вариант 8

Номер предприятия
Валовой доход за год, млн. руб.
Среднегодовая стоимость, млн. руб.

основных фондов
Оборотных средств

1
217
132
119

2
77
42
70

3
59
31
68

4
127
64
77

5
135
70
42

6
102
116
64

7
124
130
68

8
70
138
56

9
94
128
50

10
251
168
120

11
174
129
102

12
89
112
60



Вариант 9

Номер предприятия
Валовой доход за год, млн. руб.
Среднегодовая стоимость, млн. руб.

основных фондов
оборотных средств

1
220
135
122

2
80
45
73

3
62
34
71

4
130
67
80

5
138
73
45

6
105
119
67

7
127
133
71

8
73
141
59

9
97
131
53

10
254
171
123

11
177
132
105

12
92
115
63



Вариант 10

Номер предприятия
Валовой доход за год, млн. руб.
Среднегодовая стоимость, млн. руб.

основных фондов
оборотных средств

1
225
140
127

2
85
50
78

3
67
39
76

4
135
72
85

5
143
78
50

6
110
124
72

7
132
138
76

8
78
146
64

9
102
136
58

10
259
176
128

11
182
137
110

12
97
120
68



Задание 2

По имеющимся данным по России

Требуется:
  1. Провести аналитическое выравнивание временного ряда.
  2. Рассчитать выровненные уровни показателя по уравнению основной тенденции.
  3. Построить графики фактических и выровненных уровней ряда.
  4. Рассчитать прогнозные значения Y на следующие 2 года по полученному уравнению основной тенденции.

Вариант 1 Вариант 2

Год
Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, тысяч



Год
Урожайность пшеницы, центнеров с гектара

2000
195,4



1998
10,3

2001
185,4



1999
13,4

2002
139,7



2000
14,9

2003
145,4



2001
19,8

2004
154,4



2002
19,7

2005
154,7



2003
15,4

2006
150,3



2004
18,9

2007
139,1



2005
18,8

2008
116,1



2006
19,0

2009
94,7



2007
20,2

2010
71,0



2008
23,9



Вариант 3 Вариант 4

Год
Урожайность картофеля, ц/га



Год
Надой молока на 1 корову, килограмм

1998
96,2



2000
2502

1999
96,3



2001
2651

2000
104,5



2002
2797

2001
107,9



2003
2949

2002
101,7



2004
3037

2003
115,1



2005
3176

2004
114,0



2006
3356

2005
121,2



2007
3501

2006
129,6



2008
3595

2007
128,5



2009
3737

2008
137,1



2010
3776



Вариант 5 Вариант 6

Год
Поголовье КРС, тысяча голов



Год
Продажа водки и ликеро-водочных изделий в расчете на душу населения, литр

2000
27519,8



2000
14,6

2001
27390,2



2001
14,3

2002
26846,1



2002
14,5

2003
25091,1



2003
15,0

2004
23153,8



2004
14,5

2005
21625,0



2005
14,2

2006
21561,6



2006
13,8

2007
21546,0



2007
13,0

2008
21040,1



2008
12,5

2009
20671,3



2009
11,7

2010
19970,0



2010
11,1



Вариант 7 Вариант 8


Год
Продажа пива в расчете на душу населения, литр



Год
Число впервые зарегистрированных заболевших с диагнозом новообразование, тысяч

2000
35,8



1999
1184,7

2001
43,5



2000
1226,5

2002
48,7



2001
1239,2

2003
52,7



2002
1294,8

2004
58,7



2003
1287,0

2005
62,3



2004
1374,8

2006
70,4



2005
1356,9

2007
81,3



2006
1417,7

2008
80,2



2007
1436,8

2009
72,2



2008
1436,9

2010
69,7



2009
1524,8



Вариант 9 Вариант 10

Год
Число впервые зарегистрированных заболевших с диагнозом болезни системы кровообращения, тысяч



Год
Число абортов на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет

1999
2355,7



1999
56

2000
2482,8



2000
55

2001
2604,7



2001
52

2002
2805,3



2002
50

2003
2954,4



2003
47

2004
3146,4



2004
46

2005
3277,8



2005
43

2006
3786,7



2006
40

2007
3719,4



2007
38

2008
3780,8



2008
36

2009
3761,4



2009
34


  1. Самостоятельная работа




Темы для самостоятельного изучения
Содержание самостоятельной работы

1. Определение эконометрики
1. Понятие эконометрики.

2. Особенности эконометрического метода.

3. Факторы, искажающие результаты применения классических статистических методов.

4. Проблемы, решаемые с помощью эконометрического исследования.

5. Измерения в экономике.

6. Проблема точности экономических измерений.

2. Основные понятия эконометрического моделирования
1. Типы данных, типы переменных, используемые при построении эконометрических моделей.

2. Понятия корреляции и регрессии.

3. Поле рассеяния.

4. Виды регрессии относительно числа переменных и формы зависимости.

5. Спецификация регрессионной модели.

6. Ошибки спецификации модели.

7. Методы выбора типа уравнения регрессии.

3. Построение простой (парной) регрессионной модели
1. Оценка неизвестных параметров модели с помощью метода наименьших квадратов, уравнение парной регрессии, остаточная дисперсия уравнения.

2. Параметры разброса, их содержательный смысл.

3. Интерпретация параметров регрессионной модели.

4. Коэффициент парной корреляции: определение, свойства, содержательный смысл.

5. Коэффициент детерминации: определение, свойства, содержательный смысл; связь коэффициента детерминации с коэффициентом корреляции.

4. Оценка существенности параметров уравнения регрессии
1. Ошибки аппроксимации по наблюдениям. Средняя ошибка аппроксимации.

2. Анализ дисперсии.

3. Количество степеней свободы.

4. Оценка значимости уравнения с помощью F- критерия Фишера.

5. Расчет критерия Фишера для линейной парной регрессионной модели.

6. Оценка значимости отдельных параметров уравнения регрессии с помощью t-критерия Стьюдента.

7. Стандартные ошибки коэффициентов регрессии.

8. Построение доверительных интервалов для коэффициентов регрессии.

9. Проверка адекватности модели.

5. Нелинейная регрессия
1. Типы нелинейных моделей.

2. Регрессия, нелинейная по включенным переменным, но линейная по оцениваемым параметрам.

3. Кривая Филипса.

4. Кривые Энгеля: равносторонняя гипербола, полулогарифмическая функция.

5. Регрессия, нелинейная по оцениваемым параметрам.

6. Приведение нелинейных моделей к линейному виду.

7. Внутренне линейные и внутренне нелинейные модели.

8. Степенная, экспоненциальная, обратная регрессионные модели, логистическая функция.

9. Применение метода наименьших квадратов к оценке параметров нелинейных моделей.

10. Коэффициенты эластичности.

11. Корреляция для нелинейной регрессии.

12. Индексы корреляции и детерминации.

13. Выбор наиболее адекватной нелинейной модели.

6. Множественная регрессионная модель
1. Понятие множественной регрессии.

2. Спецификация модели множественной регрессии.

3. Отбор факторов при построении множественной регрессии.

4. Мультиколлинеарность факторов уравнения множественной регрессии.

5. Линейная модель множественной регрессии.

6. Оценка параметров уравнения множественной регрессии методом наименьших квадратов.

7. Частные уравнения регрессии.

8. Множественная корреляция: коэффициенты множественной корреляции и детерминации.

9. Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции с помощью F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента.

10. Минимальный объем выборки для получения статистически значимого уравнения регрессии.

11. Фиктивные переменные.

12. Обобщенный метод наименьших квадратов для простой и множественной регрессионной модели.

7. Модели временных рядов
1. Определение временного ряда. Основные элементы временного ряда. Графическое изображение основных элементов временного ряда.

2. Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда.

3. Экстраполяция и интерполяция.

4. Автокорреляция уровней временного ряда.

5. Моделирование тенденции временного ряда. Понятие тренда.

6. Методы выявления основной тенденции временного ряда. 7. Средние ошибки аппроксимации при построении модели временного ряда.

8. Применение метода наименьших квадратов для оценки параметров модели временного ряда.

9. Спецификация модели временного ряда. Ошибки спецификации.

10. Использование метода характеристик прироста для выбора наилучшего уравнения тренда.

11. Моделирование сезонных и циклических колебаний.

12. Построение аддитивной и мультипликативной моделей временного ряда.

13. Прогнозирование по аддитивной и мультипликативной моделям.

14. Ряды Фурье. Представление временного ряда с помощью первой гармоники ряда Фурье.

8. Изучение взаимосвязей по временным рядам
1. Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов.

2. Истинная и ложная корреляция.

3. Методы исключения тенденции.

4. Суть и причины автокорреляции в остатках.

5. Последствия автокорреляции, методы ее обнаружения и устранения.

6. Критерий Дарбина-Уотсона.

7. Алгоритм устранения автокорреляции.

8. Оценивание параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках: модель регрессии по скользящим средним.

9. Коинтеграция временных рядов: понятие, выявление коинтеграции.

10. Критерий Ингла-Грэнджера.



  1. Итоговый контроль


Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена.

Вопросы для подготовки к экзамену:

  1. Предмет и цели эконометрики.
  2. Особенности эконометрического метода.
  3. Факторы, искажающие результаты применения классических статистических методов. Проблемы, решаемые с помощью эконометрического исследования.
  4. Измерения в экономике. Проблема точности измерений.
  5. Типы данных и типы переменных, используемые при построении эконометрических моделей; понятия регрессии и корреляции.
  6. Виды регрессии относительно числа переменных и относительно формы зависимости.
  7. Спецификация регрессионной модели. Ошибки спецификации.
  8. Метод наименьших квадратов.
  9. Параметры разброса: дисперсия и среднеквадратическое отклонение; коэффициенты корреляции и детерминации.
  10. Средняя ошибка аппроксимации.
  11. Оценка значимости уравнения регрессии с помощью F - критерия Фишера.
  12. Оценка значимости отдельных параметров уравнения регрессии с помощью t -критерия Стьюдента.
  13. Построение доверительных интервалов для параметром регрессионной модели.
  14. Регрессия, нелинейная по включенным переменным, но линейная по оцениваемым параметрам. Кривая Филипса.
  15. Регрессия, нелинейная по включенным переменным, но линейная по оцениваемым параметрам. Кривые Энгеля: равносторонняя гипербола, полулогарифмическая функция.
  16. Регрессия, нелинейная по оцениваемым параметрам. Внутренне линейные и внутренне нелинейные модели.
  17. Регрессия, нелинейная по оцениваемым параметрам. Степенная и экспоненциальная регрессионные модели.
  18. Регрессия, нелинейная по оцениваемым параметрам. Обратная регрессионная модель и логистическая функция.
  19. Оценка параметров уравнения нелинейной регрессии.
  20. Коэффициенты эластичности в моделях регрессии.
  21. Корреляция для нелинейной регрессии.
  22. Понятие множественной регрессии. Спецификация модели.
  23. Отбор факторов при построении множественной регрессии.
  24. Выбор формы уравнения регрессии.
  25. Оценка параметров уравнения множественной регрессии.
  26. Частные уравнения регрессии.
  27. Множественная корреляция.
  28. Частная корреляция.
  29. Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции.
  30. Пошаговый регрессионный анализ: сущность и процедура.
  31. Фиктивные переменные в уравнении множественной регрессии.
  32. Несмещенность, эффективность и состоятельность оценок параметров уравнения регрессии.
  33. Предпосылки метода наименьших квадратов: случайный характер остатков.
  34. Предпосылки метода наименьших квадратов: нулевая средняя величина остатков.
  35. Предпосылки метода наименьших квадратов: гомоскедастичность.
  36. Предпосылки метода наименьших квадратов: отсутствие автокорреляции остатков.
  37. Предпосылки метода наименьших квадратов: нормальное распределение остатков.
  38. Обобщенный метод наименьших квадратов.
  39. Основные элементы временного ряда.
  40. Автокорреляция уровней временного ряда.
  41. Моделирование тенденции временного ряда.
  42. Спецификация модели временного ряда.
  43. Моделирование сезонных и циклических колебаний: построение аддитивной и мультипликативной модели временного ряда.
  44. Использование рядов Фурье при моделировании сезонных и циклических колебаний.
  45. Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов.
  46. Методы исключения тенденции.
  47. Автокорреляция остатков. Критерий Дарбина-Уотсона.
  48. Оценивание параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках.
  49. Коинтеграция временных рядов: понятие, методы тестирования двух временных рядов на коинтеграцию.
  50. Критерий Ингла-Грэнджера.


Библиографический список


Основная литература

  1. Доугерти К., Введение в эконометрику, М., ИНФРА-М, 2004
  2. Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика. начальный курс, М., Дело, 2005.
  3. Орлов А.И. Эконометрика. Учебник, М.: Издательство «Экзамен», 2002. см также ссылка скрыта
  4. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2006. -344
  5. Эконометрика. Учебник/Под ред. И.И.Елисеевой. - М.:Финансы и статистика, 2006. - 206с.

Дополнительная литература




    1. Эконометрика. Учебно-методическое пособие /Шалабанов А. А., Роганов Д.А. - Казань. Издательский центр Академии управления «ТИСБИ», 2008, 53с
    2. Айвазян С. А., Мхитарян В. С., Прикладная статистика и эконометрика, М., ЮНИТИ, 1998
    3. Джонстон Дж. Эконометрические методы. - М.: Статистика, 1980, 432 с.
    4. Дрейпер Н., Смит Г., Прикладной регрессионный анализ. М.: Финансы и статистика, 1986. 392 с.
    5. Степанов В.Г. Введение в эконометрику. Учебный курс. ссылка скрыта
    6. Эконометрика. Учебно-методическое пособие /Шалабанов А. А., Роганов Д.А. - Казань. Издательский центр Академии управления «ТИСБИ», 2008, 53с



Приложение 1


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(РГТЭУ)
НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ


Заочное отделение

Кафедра Учетно-экономических дисциплин

Регистрационный номер__________


Контрольная работа

По Эконометрике

Вариант № __


Выполнил студент___ курса, ____ группы

Специальность ______________________

ФИО студента_______________________

Рецензент (ФИО, должность) __________


Новосибирск 2011


Приложение 2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(РГТЭУ)
НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ


Регистрационный номер____________

Факультет ТЭФ (заочное отделение)

Группа _______ Курс ____________

Студент ______________________________________________________________

Шифр_______Номер контрольной работы ________________________

Дисциплина__________________________________________________

Рецензент____________________________________________________

Дата получения контрольной работы_____________________________

Дата возвращения контрольной работы___________________________

Оценка __________________(зачтено, незачтено)

Подпись преподавателя_____________________