Трансформация банковской системы Казахстана: теория, методология и практика 08. 00. 01. Экономическая теория

Вид материала

Автореферат

Содержание Актуальность темы исследования. Степень изученности проблемы. Цель и задачи исследования. Объектом исследования Теоретической и методологической основой исследования Информационную базу исследования Научная новизна диссертационного исследования Научные положения, выносимые на защиту Практическая значимость Апробация и реализация результатов исследования Публикации результатов исследований. Основная часть Финансовая глобализация как фактор развития национальной банковской системы» Методологические особенности трансформационных процессов банковской системы Республики Казахстан в условиях глобализации» Новая парадигма развития банковской системы Республики Казахстан в посткризисный период Методология управления банковскими рисками Список опубликованных работ по теме диссертации Зарубежные научные издания Международные научно-практические конференции Қазақстан банк жүйесінің трансформациясы: теория, методология және практика ... Полное содержание

Подобный материал:

• Трансформация фирмы в процессе развития институтов современной экономики: теория, методология,, 561.4kb.
• Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса Казахстана на основе рационального, 799.76kb.
• Тематика курсовых работ «Экономическая теория» Банковская система и особенности, 143.68kb.
• Хасанов Ильгизар Шамилевич трансакционный сектор экономической системы: национальное, 613.69kb.
• Педагогическое управление коммуникативным образованием студентов вузов: методология,, 901.96kb.
• Развитие системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала организации:, 745.83kb.
• Институционально-экономические основы развития некоммерческого сектора, 581.26kb.
• Экономическая цикломатика: теория, методология, практика 08. 00. 13 Математические, 2301.23kb.
• Образовательное пространство субъекта учебно-профессиональной деятельности: методология,, 905.38kb.
• Экономические инновационные структуры и институты сетевого типа: теория и методология, 725.09kb.

УДК 336.71 (574) На правах рукописи

САДВАКАСОВА АЙГУЛЬ БАГИНБАЕВНА

Трансформация банковской системы Казахстана: теория, методология и практика


08.00.01. – Экономическая теория


Автореферат


диссертации на соискание ученой степени

доктора экономических наук


Республика Казахстан

Алматы, 2010

Работа выполнена в Казахском Национальном Университете им. аль-Фараби

Научный консультант:		доктор экономических наук Жатканбаев Е.Б.
Официальные оппоненты:		доктор экономических наук Садыков Е.Т.
		доктор экономических наук Бектенова Д.Ч.
		доктор экономических наук Урузбаева Н.А.
Ведущая организация		Университет «Туран»

Защита состоится 27 августа 2010г. в 14 часов на заседании диссертационного совета Д 14.02.01 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора экономических наук в Казахском экономическом университете им.Т.Рыскулова по адресу: 050035, г.Алматы, ул. Жандосова, 55, к.144.


С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Казахского экономического университета им.Т.Рыскулова по адресу: 050035, г.Алматы, ул. Жандосова, 55


Автореферат разослан «____» июля 2010

Ученый секретарь диссертационного совета доктор экономических наук, профессор

Темирбекова А.Б.

ВВЕДЕНИЕ


Общая характеристика работы. Работа представляет собой законченное исследование теории, методологии и практики трансформационных сдвигов банковской системы Казахстана.

Актуальность темы исследования. Финансово-кредитная система представляет собой важнейшую сферу национальной экономики, которая относится к ее жизнеобеспечивающим системам. Степень ее развитости, масштабы и механизмы функционирования определяют эффективность системы мобилизации и распределения финансовых ресурсов страны. Центральным звеном финансово-кредитной системы страны является банковская система.

Актуальность проблемы обеспечения стабильности и устойчивости финансовой системы республики особо отмечена в Послании народу Казахстана Президента Назарбаева от 29 января 2010 года. Поставлена задача активизации работы отечественного фондового рынка, который к 2020 году должен стать региональным центром исламского банкинга в СНГ и Центральной Азии и войти в десятку ведущих финансовых центров Азии.

В условиях финансовой глобализации степень вовлеченности финансово-кредитной системы, в частности банковской системы, в мировую финансовую систему может стать как стимулирующим, так и сдерживающим фактором развития национальной экономики. Особенно отчетливо эта тенденция проявилась в новейшей экономической истории Казахстана, когда высокая зависимость от внешних источников фондирования банковской системы показала уязвимость всего сектора. Доля внешних заимствований банковского сектора Казахстана превысила критические нормы обеспечения национальной финансовой безопасности системы, и благодаря своевременной и эффективной антикризисной политике государства были нейтрализованы последствия мирового финансового кризиса, как для национального банковского сектора, так и для всей национальной экономики. Однако данный опыт показал, что необходимо пересмотреть концептуальные основы развития банковской системы Казахстана с позиции создания системы, способной максимально эффективно сочетать и использовать внешние и внутренние резервы для развития и поддержания стабильности всей банковской системы, и необходимость сбалансированного развития реального и финансового секторов экономики.

Многоаспектность данной проблемы ставит на первый план комплексное научное обоснование всей финансовой системы страны как фактора обеспечения национальной экономической (финансовой) безопасности Казахстана. Проблемы развития банковской системы в условиях глобализации требуют их научного обобщения, осмысления на качественно новом уровне и разработки современной методологии его исследования и формирования. Для Казахстана разработка новых теоретико-методологических и концептуальных основ трансформационных процессов банковского сектора имеет особую актуальность в связи со стратегическим значением сектора, который дает синергетический эффект развитию всей национальной экономики.

Современные условия развития финансового сектора Казахстана требуют разработки новой парадигмы развития банковского сектора в посткризисный период с учетом новых факторов и условий развития. Среди проблем, требующих решения, необходимо выделить несовершенство методологии управления банковскими рисками, недостатки механизма государственного надзора и регулирования финансовой системы, несоответствие менеджмента задачам адаптации банковской системы к негативным тенденциям процесса глобализации, как на уровне государства, так и на уровне банковского сектора. Отсутствует целостная стратегия развития банковской системы в новых условиях, включающая такие взаимосвязанные аспекты как государственное регулирование этого рынка, механизм инвестиционной политики поддержки реального сектора, расширение рынка ценных бумаг, активное использование методов ранней диагностики кризисного состояния банков и т.д.

Все вышесказанное подтверждает актуальность темы диссертационного исследования.

Степень изученности проблемы. Теоретические, методологические и практические аспекты исследования развития финансовой системы, и в частности банковской системы с разных позиций изложены во многих работах отечественных и зарубежных ученых.

Проблемы банковской сферы находятся в центре внимания ученых. Теоретико-методологическую основу данного направления экономической науки заложили К. Маркс, Дж. Кейнс, А. Маршал, П. Самуэльсон, М. Фридман и другие. Из числа российских ученых следует отметить Л.И. Абалкина, С. Аукуционека, Л.И. Евенко, Е.Ф. Жукова, А.Г. Куликова, О.В. Лаврушина, В.Т. Севрук, В.М. Усоскина, Г.С. Панова, Ф. Мишкина, В.В. Новожилова, подходы которых к проблемам активизации инвестиционной деятельности, развития фондового рынка, банковской сферы внесли большой вклад в исследование закономерностей инвестиционных процессов в условиях формирования рыночных отношений.

В Казахстане теоретические и методологические проблемы банковского дела были исследованы Я.А. Аубакировым, У.Б. Баймуратовым, С.Х. Ельбисиновым, О.К. Ескараевым, Е.Б. Жатканбаевым, М.Г. Исаевой, А.Б. Зейнельгабдиным, Д.К. Кабдиевым, Р.А. Камшибаевым, Г.Д. Карагусовой, М.Б. Кенжегузиным, А.К. Кошановым, К.Е. Кубаевым, Н.К. Кучуковой, Н.К. Мамыровым, Г.А. Марченко, В.Д. Мельниковым, К.О. Окаевым, О.С. Сабденом, А.Д. Челекбаем, Б.П. Чумаченко, Н.Н. Хамитовым и другими. Вместе с тем ряд вопросов этой многоаспектной проблемы только поставлены и ждут своего решения.

Реформирование банковской системы остро нуждается в разработке и развитии теоретических и методологических вопросов финансовой и денежно-кредитной политики, преобразования отношений собственности, формирования и развития рынков финансовой сферы в условиях глобализации. Недостаточная разработанность, отсутствие целостных теоретико-методологических исследований и реалистичных практических рекомендаций по проблемам управления банковской сферой, ее трансформации в условиях финансовой глобализации, повышению эффективности, предопределили предмет данного диссертационного исследования, его цели и задачи.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка концептуальных основ теории, методологии, практики трансформации банковской системы и научно-практических рекомендаций по развитию банковского сектора республики в условиях глобализации с учетом анализа закономерностей его развития.

Для решения данной цели были поставлены и последовательно решены следующие задачи:

• обобщение теоретических аспектов трансформационных процессов в теории финансов и банковского дела, а также практики трансформации банковской системы Казахстана;
  
• выявление национальных особенностей системных преобразований финансовой системы, в частности банковской системы Казахстана в условиях переходной экономики и глобализации;
  
• разработка теоретических и методологических основ воздействия финансового механизма на хозяйственный механизм страны, включая теоретико-методологическое обоснование денежно-кредитного регулирования экономики;
  
• выявление влияния финансовой глобализации на развитие национальной банковской системы, в том числе оценки последствий воздействия мирового финансового кризиса на развитие банковской системы Казахстана;
  
• обоснование сути механизма регулирования деятельности коммерческих БВУ в процессе реализации государственной инвестиционной политики и политики развития рынка ценных бумаг в Казахстане;
  
• выявление внутренних факторов развития, проблем и противоречий в самой банковской системе, выработки критериев оценки ее функционирования, изучения возможностей адаптации к внешней среде;
  
• совершенствования инструментов государственного регулирования и контроля деятельности БВУ;
  
• разработки концепции посткризисного развития банковской системы Казахстана в условиях глобализации, а также разработки современных методов поддержания стабильности банковской системы;
  
• развития методологии управления банковскими рисками в условиях глобализации;
  
• разработки концепции риск-ориентированного государственного надзора банковской системы.
  

Объектом исследования является банковская система Республики Казахстан.

Предметом исследования является совокупность экономических отношений, процессы и закономерности развития банковского сектора РК в условиях финансовой глобализации.

Теоретической и методологической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых по теории финансов и банковского дела в рамках неоклассической, неолиберальной, институциональной научных школ, а также современная концепция глобализации финансовых рынков; исследования тенденций развития мировой экономики и влияния процессов глобализации на национальные рынки, програмные документы по реформированию экономики, финансовой и банковской системы РК, включая Стратегию Индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015годы и План совместных действий Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009-2010 годы.

В ходе исследования были использованы методы диалектического познания, позволяющие оценить диалектику общего и частного, формы и содержания, общенационального и отраслевого. В процессе выявления основных тенденций и закономерностей трансформации банковской системы, при подготовке научных рекомендаций и предложений использованы следующие методы: метод анализа и синтеза, метод сравнительного анализа, экспертных оценок, совокупность экономико-статистических методов – статистические группировки и классификации, обобщающие показатели динамики и т.д.

Информационную базу исследования составили данные Агентства РК по статистике, Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организации, Национального Банка РК и других государственных ведомств и учреждений. Также были использованы официальные данные банков второго уровня.

Для анализа современного состояния банковского сектора использовались законодательные и нормативные акты, направленные на регулирование процесса функционирования данного сектора, а также статистические и аналитические обзоры государственных и частных учреждений, проводящих мониторинг состояния развития банковской системы Казахстана.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в обобщении и систематизации концептуальных основ теории, методологии и практики трансформации банковской системы Казахстана в условиях глобализации. В частности:

• сформулированы теоретико-методологические основы важнейших направлений и тенденций трансформации банковского сектора в новейшей экономической истории Казахстана, в которых выделены трансформационные процессы в условиях переходной экономики и в условиях глобализации;
  
• на основе исследования внутренних причинно-следственных взаимосвязей функционирования финансовой системы, определены роль и значение банковского сектора в контексте обеспечения финансовой устойчивости и национальной безопасности республики;
  
• структурный анализ механизма функционирования финансового рынка стал теоретической предпосылкой создания целостно-структурированного механизма взаимодействия реального и финансового секторов национальной экономики, и разработана концепция финансирования инвестиций в реальный сектор через систему банков второго уровня Казахстана;
  
• исходя из теории и методологии денежно-кредитного регулирования экономики обобщены основные направления, механизмы и инструменты эффективной денежно-кредитной политики с учетом воздействия на реальный сектор через многоканальный механизм передачи импульсов и изменений. Выявлены причины снижения денежно-кредитной политики в условиях финансового кризиса, и доказано, что в целях повышения эффективности денежно-кредитной политики Казахстана в условиях глобализации необходимо найти равновесие между финансовой интеграцией и независимостью денежно-кредитной политики;
  
• обобщена теория и методология контроля миграции капитала, как фактора, обеспечивающего логическую целостность методологии исследования денежно-кредитного регулирования национальной экономики, что позволило автору рекомендовать наиболее приемлемую для Казахстана систему административных и экономических мер контроля миграции капитала с учетом национальных особенностей;
  
• на основе обобщения теории банковских и валютных кризисов доказано, что формирование эффективных механизмов регулирования системы банков второго уровня возможно только при разработке ранней диагностики кризисного состояния в банковской системе. Автором были предложены направления усовершенствования действующей в Казахстане модели ранней диагностики нестабильности банковского сектора;
  
• на основе институционального анализа дана оценка современного состояния развития банковского сектора, что позволило выявить основные макроэкономические предпосылки и направления совершенствования развития банковского сектора. В частности, предложены механизмы совершенствования государственного регулирования банков второго уровня, и определена роль рынка ценных бумаг как фактора развития системы банков второго уровня;
  
• проведен анализ влияния мирового финансового кризиса на развитие банковской системы, в результате которого выявлены тенденции и факторы развития банковской системы Казахстана в посткризисный период, что позволило разработать и рекомендовать ключевые направления развития и поддержки финансового сектора Казахстана в целях повышения устойчивости и конкурентоспособности всей финансовой системы страны;
  
• на основе анализа действующей системы управления рисками в банках второго уровня обоснованы новые методологические подходы управления банковскими рисками в Казахстане как фактора обеспечения финансовой безопасности банков второго уровня;
  
• разработана и предложена концепция риск-ориентированного надзора в БВУ в целях повышения эффективности деятельности государственных финансовых регуляторов.
  

Диссертационное исследование является результатом многолетнего исследования, ряд предложенных разработок и рекомендаций нашли отражение в практике банков второго уровня.

Научные положения, выносимые на защиту:

1. Трансформация банковской системы рассмотрена как основа процесса формирования базовых принципов и механизмов функционирования финансово-кредитной системы. Трансформация банковской системы в условиях глобализации зависит от степени вовлеченности национальной финансовой системы в мировую финансовую систему. В данном случае первопричиной трансформационных сдвигов в банковской системе явилось экзогенное воздействие. Следует отметить, что в условиях глобализации именно внешний фактор становится ключевым фактором развития национальной финансовой системы, и только те системы, которые способны быстро реагировать и противостоять негативным воздействиям, могут достичь высокой эффективности и стабильности.

2. В теории финансов сложилось несколько концептуальных походов к роли и значению финансовой системы в макроэкономическом кругообороте. Бурный рост и повышение рисков требует обоснования нового концептуального подхода к роли финансового сектора с позиции обеспечения финансовой устойчивости как части экономической безопасности национальной системы. Финансовая безопасность страны должна способствовать высокой степени мобилизации и распределения финансовых ресурсов, обеспечивая свободный доступ к ним всех участников рынка.

3. Активизация инвестиционного процесса, повышение эффективности вложений в реальный сектор экономики достигаются путем проведения единой государственной экономической политики, направленной на регулирование важнейших пропорций развития реального сектора, на обеспечение структурных сдвигов в национальной экономике приоритетного стимулирования «точек роста». При нынешнем состоянии отечественной финансовой системы в качестве основного механизма обеспечения подъема инвестиционной активности целесообразно использовать систему государственных банков развития и специальных организационных форм поддержки инвестиционных программ, через коммерческие банки и фондовый рынок, развивать институциональных инвесторов, которые будут аккумулировать внутренние национальные сбережения.

4. В условиях высокой интегрированности национальной банковской системы в международные финансовые рынки государство должно иметь в арсенале набор инструментов по контролю над капиталом, включая налоговые и рыночные инструменты. Риск оттока капитала усиливает экономическую незащищенность всей экономики и отдельных ее субъектов. Государство стоит перед выбором сохранить мобильность капитала, фиксированный валютный курс или автономность проведения денежно-кредитной политики. В условиях глобализации необходимо ужесточение денежно-кредитной политики с учетом сохранения равновесия между финансовой интеграцией и независимой денежно-кредитной политикой.

5. Меры и инструменты денежно-кредитного регулирования в РК, в первую очередь направленные на устранение дестабилизирующего влияния процессов вывоза и ввоза капитала на экономику, не будут эффективны и не смогут оказывать планируемое воздействие на экономику до тех пор, пока банки и фондовый рынок не станут глубоко интегрированными в экономику структурами. Повысить эффективность государственного контроля за ввозом и вывозом капитала можно используя всю совокупность экономических методов и форм инструментов воздействия, в том числе включающей активно-структурные, фискально-структурные, монетарные.

6. Диагностика нестабильности банковского сектора в Казахстане осуществляется на основе EWC-подхода. В качестве базовой системы индикаторов Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) использует стандартную классификацию, предложенную Международным Валютным Фондом. Однако недостаточность или неточность имеющейся информации, иррациональное поведение экономических агентов, зависимость интерпретации фактов от общей рыночной конъюнктуры, неопределенность в отношении переменных, подлежащих анализу в рамках оценки рисков, и невозможность предвидения резких изменений на рынке, объективно ограничивают возможности по разработке научного подхода к оценке и прогнозированию рисков банковских систем.

7. Система банковского надзора и регулирования в Казахстане имеет четкую сферу обязательств и целей, но АФН способно эффективно влиять только на проблемные банки. Предлагаемая единая система финансового надзора должна быть направлена на повышение качества управления финансовыми организациями собственными рисками, оценку их способности по своевременному выявлению и устранению (снижению) этих рисков, с целью создания масштабной «надзорной программы», предусматривающей непрерывное и комплексное использование не только имеющейся внутренней информации (отчетности финансовых организаций, получаемой в рамках надзора), но и внешней (статистические и рыночные данные, отчеты внешних аудиторов, оценка уровня менеджмента и т.д.).

8. Выделены ключевые направления посткризисного развития финансового сектора Казахстана: развитие принципов риск-ориентированного надзора, повышение роли государства в мобилизации финансовых ресурсов и т.д. позволят обеспечить привлечение финансовых ресурсов для реализации задач по форсированному индустриально-инновационному развитию страны, а также по созданию условий для устойчивого развития финансового сектора и укрепления доверия к нему.

9. Управление банковскими рисками можно рассматривать как целенаправленное воздействие на развитие банковской деятельности и минимизацию потерь. Интегрированное решение на уровне всего финансового института и система управления рисками на уровне «рабочего стола» являются неотъемлемыми частями деятельности любой компании, активно работающей на финансовых рынках. Рынок интегрированных решений по управлению рисками находится в стадии бурного развития и поиска новых решений. Основные тенденции развития включают в себя разработку комплексных решений для управления всеми типами финансовых рисков: рыночных, кредитных, операционных, ликвидности, события и т.д. Одним из современных требований к системам управления рисками является не только предоставление управленческой информации для стратегического планирования, но и возможность поддержки принятия решений.

10. На современном этапе стоят следующие практические задачи по внедрению системных компонентов риск-ориентированного надзора: развитие классической системы раннего реагирования, базирующейся на прогностическом эффекте статистических моделей функционирования банков и их относительно однородных групп, а также формирование концепции превентивного планирования системных кризисов и детализация порогов контролирующего вмешательства АФН; применение методических подходов и системы оценок качества организации деятельности кредитных организаций, включая уровень управления и внутреннего контроля; разработка и формализация системы покомпонентных оценок деятельности банков (системы надзорных рейтингов) для переноса центра тяжести банковско­го надзора на возможно более ранние стадии обнаружения проблем банков; внедрение института кураторства над кредитной организацией.

Практическая значимость работы заключается в следующем:

- в разработке концепции развития финансового сектора Казахстана в посткризисный период и основных направлений стимулирования и поддержки развития банковского сектора, которые могут быть использованы в процессе разработки государственной стратегии развития национальной экономики, в частности финансового сектора, также в практике государственного регулирования и надзора за деятельностью финансовых учреждений соответствующими государственными органами;

- предложена методика повышения эффективности регулирования рисков банковской деятельности на основе создания концепции риск-ориентированного надзора, которая может быть использована в практике управления рисками в системе банков второго уровня Казахстана на микро- и макроуровне;

- теоретико-методологические результаты диссертационного исследования могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях, аналитических и прогностических обзорах состояния развития финансовой системы Казахстана;

- материалы диссертации могут быть использованы в процессе преподавания и включены в учебно-методические комплексы по дисциплинам «Макроэкономика», «Финансы», «Международные финансы», «Банковское дело», «Управление рисками» для высших учебных заведений.

Научно-обоснованные предложения и рекомендации диссертационного исследования были использованы и внедрены.

Апробация и реализация результатов исследования проводились в виде докладов на международных научно-практических конференциях: межвузовская научно-теоретическая конференция «Проблемы макроэкономической стабилизации и формирование рыночных отношений в РК» (Караганда, 1995г.), 1-я Международная научно-практическая конференция социологов «Роль социологии в обновлении общества» (Алматы, 1996г.), Международная научно-практическая конференция «Приоритеты экономической политики на рубеже тысячелетий» (Алматы, АГУ им. Абая, 2001г.), Международная научно-практическая конференция «Бизнес и образование: вектор развития» (Алматы, МАБ, 2000г., 2002г.), Международная научно-практическая конференция «Переходная экономика: итоги десятилетия» (Алматы, УМБ, 2001г.), Республиканская научно-практическая конференция «Экономическая инфраструктура РК» (Алматы, ВШБД, 2001г.), Республиканская научно-практическая конференция «Становление рыночной системы в Казахстане в ХХI веке» (Караганда, КарГУ им. Е.А.Букетова, 2001г.), Республиканская научно-практическая конференция «Проблемы реализации КОР Кыргызской Республики» (Бишкек, 2002г.), Вторые Рыскуловские чтения «Казахстан: конкурентоспособность и модернизация» (Алматы, КазЭУ им. Т.Рыскулова, 2007г.), Международная научно-практическая конференция «Образование и наука без границ» (Польша, 2009г.), Международная научно-практическая конференция «Наука и технологии: шаг в будущее» (Чехия, 2010г.), Международная научно-практическая конференция «Перспективные научные исследования (Болгария, 2010г.), Международная научно-практическая конференция «Ключевые аспекты научной деятельности» (Польша, 2010г.), Международная научно-практическая конференция «Актуальные научные разработки» (Болгария, 2010г.).

Научные результаты отражены в монографии «Основы трансформации банковской системы Республики Казахстан» ( Алматы: Қазақ Университеті, 2002г., 379 с.), а также учебных пособиях «Рынок ценных бумаг и его становление в Казахстане». Алматы, КазГНУ им. аль-Фараби, 1997г., 27 с. (в соавторстве), «Риски коммерческих банков». Алматы, КазГУ им. аль-Фараби, 1999г., 56 с. (в соавторстве), «Управление рисками коммерческих банков»: Алматы: Қазақ Университеті, 2000г. – 247 с. (в соавторстве), «Риск-менеджмент в банках». Банковское дело (настольная книга банкира), раздел 3.2 // Алматы: Экономика, 2007г., 23,8 п.л. C.197-226 (в соавторстве).

Публикации результатов исследований. По теме диссертации опубликовано 43 научных работы, общим объемом 58,97 печатных листа.

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка использованных источников, приложений и содержит 21 таблицу и 29 рисунков.