Україна, 01025, Київ, вул
| Вид материала | Документы |
- Україна, 01025, Київ, вул, 3574.24kb.
- Україна, 01025, Київ, вул, 4122.06kb.
- Україна, м. Київ, Шевченківський район, вул., 39.54kb.
- Приватна фірма “рада”, 242.08kb.
- Тел.: +38 044 254-30-10 Tel, 214.28kb.
- O. V. Serdenko, O. S. Brovarska, N. Ya. Spivak, 288.17kb.
- Вплив легування Si на структуру та механічні властивості спрямовано закристалізованого, 62.93kb.
- Інформація про банк, 4925.83kb.
- Депутати міської ради, обрані в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, 97.23kb.
- 03680, вул. Урицького, 45, Київ-35, мсп, Україна Відправник: П.І., 14.54kb.
Наведена таблиця демонструє, що відсоткові ставки ПАТ «Банк Петрокомерц-Україна» знаходяться на рівні ринкових.
Географічній ризик
| Таблиця 37.6. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань за 2009 рік | |||||
| | в тис грн | ||||
| Рядок | Найменування статті | Україна | ОЕСР | Інші країни | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Активи | | | | |
| 1 | Грошові кошти та їх еквіваленти | 83 454 | 110 502 | 99 794 | 293 750 |
| 2 | Торгові цінні папери | - | - | - | - |
| 3 | Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах | - | - | - | - |
| 4 | Кошти в інших банках | 104 639 | - | - | 104 639 |
| 5 | Кредити та заборгованість клієнтів | 484 083 | - | 137 | 484 220 |
| 6 | Цінні папери в портфелі банку на продаж | 7 407 | - | - | 7 407 |
| 7 | Цінні папери в портфелі банку до погашення | - | - | - | - |
| 8 | Інші фінансові активи | 1 841 | - | - | 1 841 |
| 9 | Усього фінансових активів | 681 424 | 110 502 | 99 931 | 891 857 |
| 10 | Нефінансові активи | 30 061 | - | - | 30 061 |
| 11 | Усього активів | 711 485 | 110 502 | 99 931 | 921 918 |
| | Зобов'язання | | | | |
| 12 | Кошти банків | 92 384 | - | 128 289 | 220 673 |
| 13 | Кошти клієнтів | 567 052 | 259 | 14 869 | 582 180 |
| 14 | Боргові цінні папери, емітовані банком | - | - | - | - |
| 15 | Інші залучені кошти | - | - | - | - |
| 16 | Інші фінансові зобов'язання | 3 516 | 1 | 150 | 3 667 |
| 17 | Субординований борг | - | - | 40 724 | 40 724 |
| 18 | Усього фінансових зобов'язань | 662 952 | 260 | 184 032 | 847 244 |
| 19 | Нефінансові зобов'язання | 1 479 | - | - | 1 479 |
| 20 | Усього зобов'язань | 664 431 | 260 | 184 032 | 848 723 |
| 21 | Чиста балансова позиція | 47 054 | 110 242 | (84 101) | 73 195 |
| 22 | Зобов'язання кредитного характеру | 65 292 | - | - | 65 292 |
| Таблиця 37.7. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань за 2008 рік | |||||
| | в тис грн | ||||
| Рядок | Найменування статті | Україна | ОЕСР | Інші країни | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Активи | | | | |
| 1 | Грошові кошти та їх еквіваленти | 81 262 | 154 585 | 81 376 | 317 223 |
| 2 | Торгові цінні папери | - | - | - | - |
| 3 | Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах | - | - | - | - |
| 4 | Кошти в інших банках | 85 115 | - | - | 85 115 |
| 5 | Кредити та заборгованість клієнтів | 658 173 | - | 7 202 | 665 375 |
| 6 | Цінні папери в портфелі банку на продаж | 2 227 | - | - | 2 227 |
| 7 | Цінні папери в портфелі банку до погашення | - | - | - | - |
| 8 | Інші фінансові активи | 1 368 | - | - | 1 368 |
| 9 | Усього фінансових активів | 828 145 | 154 585 | 88 578 | 1 071 308 |
| 10 | Нефінансові активи | 11 723 | 1 031 | - | 12 754 |
| 11 | Усього активів | 839 868 | 155 616 | 88 578 | 1 084 062 |
| | Зобов'язання | | | | |
| 12 | Кошти банків | 76 074 | - | 245 944 | 322 018 |
| 13 | Кошти клієнтів | 590 811 | 549 | 8 658 | 600 018 |
| 14 | Боргові цінні папери, емітовані банком | - | - | - | - |
| 15 | Інші залучені кошти | - | - | - | - |
| 16 | Інші фінансові зобов'язання | 5 848 | 1 | 138 | 5 987 |
| 17 | Субординований борг | - | - | - | - |
| 18 | Усього фінансових зобов'язань | 672 733 | 550 | 254 740 | 928 023 |
| 19 | Нефінансові зобов'язання | 3 790 | - | - | 3 790 |
| 20 | Усього зобов'язань | 676 523 | 550 | 254 740 | 931 813 |
| 21 | Чиста балансова позиція | 163 345 | 155 066 | (166 162) | 152 249 |
| 22 | Зобов'язання кредитного характеру | 382 210 | - | - | 382 210 |
Концентрація географічного ризику визначається як розмір фінансових активів та зобов'язань Банку, що знаходяться під впливом ризиків регіону базування.
Концентрація інших ризиків
Рівень концентрації інших ризиків знаходиться на прийнятному для Банку рівні.
Ціновий ризик
Ціновий ризик – це ймовірність отримання збитків в наслідок несприятливих змін ринкових цін на акції, товари та інших активів за наявності відкритих позицій.
Банк проводить розподіл активів, а відповідно й ризику за ними, на портфелі (облігації, акції, похідні фінансові інструменти та інші) та їх субпортфелі. Аналіз ризикованості проводиться як на рівні окремого інструменту так і портфель в цілому з урахуванням кореляції.
Банк не відкривав позиції, чутливі до цінового ризику.
Окрім внутрішніх лімітів та обмежень Банк дотримується наступних нормативів встановлених Національним банком, а саме (станом за 31.12.2009):
Норматив інвестування в цінні папери (Н11) =0.77% (норматив не більше 15%);
Норматив загальної суми інвестування (Н12) =0.77% (норматив не більше 60%).
Ризик балансової ліквідності
Ризик балансової ліквідності – ризик виникнення втрат (у найгіршому разі банкрутства) внаслідок незбалансованості вхідних і вихідних грошових потоків, а також невизначеності майбутніх потоків платежів.
Метою роботи Банку, в рамках управління ризиком балансової ліквідності, є підтримання ліквідності на рівні достатньому для повного та своєчасного виконання взятих зобов’язань. З цією метою Банком:
- сформовано основні принципи та підходи щодо аналізу поточної структури активів і пасивів Банку;
- визначено принци формування ресурсної бази для забезпечення активних операцій Банку з урахуванням обмежень накладених вимогами підтримки ліквідності та обмеженнями процентного й валютного ризику;
- формується структури активів і пасивів з урахуванням прогнозу розвитку ситуації на фінансовому ринку, стратегічних планів розвитку Банку.
З метою підтримки рівня балансової ліквідності на належному рівні Банк дотримується наступних принципів управління активами та пасивами:
- Капітал використовується для фондування безстрокових активів або довгострокових кредитів, які не покриті відповідним пасивом. Частина капіталу, що залишилася, розміщується у високоліквідні фінансові інструменти (цінні папери), які створюють резерв ліквідності, а також покривають проблемні активи, на які не сформований резерв.
- Фондування кредитних операцій з фізичними особами, суб'єктами МСБ здійснюється шляхом залучення коштів фізичних осіб або за рахунок цільового залучення. Частина портфеля депозитів фізичних осіб, що залишилася, фондує кредити юридичних осіб.
- Фондування кредитних операцій з юридичними особами здійснюється шляхом залучення депозитів юридичних осіб, залишків на рахунках до запитання та кредитів МБК.
- Допускається цільове фондування активних операцій залученими ресурсами, які знижують кредитний ризик (виступають заставою) за умови збігу строків розміщення й погашення.
- Міжбанківське розміщення фондується за рахунок міжбанківського залучення й залишків на рахунках до запитання клієнтів.
При виявленні ризикових позицій, що виникають в наслідку недотримання ресурсної політики, Департаменту Контролю Ризиків звітує щодо даної ситуації з метою розроблення плану дій для керування зазначеним ризиком.
Допустимий для Банку рівень ризику ліквідності виражається в грошових одиницях і визначає максимальний розмір накопичувального, негативного розриву ліквідності, який Банк вважає для себе прийнятним відповідно до потреб бізнесу, планів розвитку та вимог наглядових органів. Визначальним для даного показника є наявність в банку ліквідних коштів, а саме високоліквідних цінних паперів, відкриті ліміти міжбанківського кредитування, кошти акціонерів та інші. Протягом звітного періоду Банк дотримувався внутрішніх лімітів на розриви ліквідності.
Окрім внутрішніх лімітів та обмежень Банк дотримується наступних нормативів ризику ліквідності, встановлених Національним банком, а саме (станом за 31.12.2009):
миттєвої ліквідності Н4=151% (нормативне значення не менше ніж 20 відсотків);
поточної ліквідності Н5=96% (нормативне значення не менше ніж 40 відсотків);
короткострокової ліквідності Н6=66% (нормативне значення не менше ніж 20 відсотків).
| Таблиця 37.8. Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за 2009 рік | | | | ||||
| | | | | | | | |
| Рядок | Найменування статті | На вимогу та менше 1 міс. | Від 1 до 3 міс. | Від 3 до 12 міс. | Від 12 міс. до 5 років | Понад 5 років | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кошти в інших банках | 134 748 | - | 85 925 | - | - | 220 673 |
| 2 | Кошти клієнтів: | 285 768 | 44 386 | 249 609 | 2 396 | 21 | 582 180 |
| 2.1 | Фізичні особи | 115 717 | 24 872 | 122 432 | 69 | 21 | 263 111 |
| 2.2 | Інші | 170 051 | 19 514 | 127 177 | 2 327 | - | 319 069 |
| 3 | Боргові цінні папери, емітовані банком | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Інші залучені кошти | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Субординований борг | - | - | - | 13 575 | 27 149 | 40 724 |
| 6 | Інші фінансові зобов'язання | 3 667 | - | - | - | - | 3 667 |
| 7 | Поставочні форвардні контракти, загальна сума | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Поставочні форвардні контракти, чиста сума | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Фінансові гарантії | 12 446 | - | - | - | - | 12 446 |
| 10 | Інші зобов'язання кредитного характеру | 52 846 | - | - | - | - | 52 846 |
| 11 | Усього потенційних майбутніх виплат за фінансовими зобов'язаннями | 65 292 | - | - | - | - | 65 292 |