ГОТОВЫЕ ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ, КУРСОВЫЕ РАБОТЫ, ДИССЕРТАЦИИ И РЕФЕРАТЫ
Анализ регрессионной модели на наличие гетероскедастичности с помощью тестов Вайта и Голдфельда-Квандта. | ||
| Автор | Юлия | |
| Вуз (город) | БГУ | |
| Количество страниц | 30 | |
| Год сдачи | 2009 | |
| Стоимость (руб.) | 1500 | |
| Содержание | Оглавление
Введение 2 1. Теоретическая часть 4 1.1. Множественная модель регрессии 4 1.2 Метод МНК 6 1.3. Проверка существенности факторов и показатели качества регрессии 8 1.4. Проблема гетероскедастичности 10 1.5 Тест Голдфелда-Квандта 15 1.6 Тест Уайта 17 1.7 Устранение гетероскедастичности 17 2. Аналитическая часть 21 2.1 Построение линейной регрессионной модели 21 2.2. Проверка модели на гетероскедастичность с помощью критерия Голдфельда-Квандта 25 2.3. Проверка модели на гетероскедастичность с помощью критерия Уайта 27 Заключение 28 Список литературы 29 Приложение 1. Исходные данные 30 |
|
| Список литературы | Список литературы
1. Красс М., Чупрынов Б. Математика для экономистов. С-Пб: Питер - 2005, 457 с. 2. Статистика. Учебник для ВУЗов под редакцией Елисеевой И.И. М.: Проспект – 2006. - 443 с. 3. Эконометрика. Учебник для ВУЗов под редакцией Елисеевой И.И. М.: Финансы и статистика – 2004.- 344 с. 4. Математика для экономистов. Под редакцией Н.Ш. Кремера. М: Высшее образование - 2007. - 645 с. 5. О.А.Баклушина. Краткий курс по эконометрике. М.- 2007. - 126 с. 6. Практикум по эконометрике. Под ред. Елисеевой И.И. М.: Финансы и статистика, 2001. 7. Орлов А.И. Эконометрика. Учебник. М.: Издательство \"Экзамен\", 2002. - 576с. 8. из работы |
Введение
Применение метода эконометрического анализа, который объединяет экономическую теорию со статистическими методами анализа, используется в создании модели народного хозяйства с целью прогнозирования таких важных показателей, как валовой национальный продукт, уровень безработицы, темп инфляции и дефицит федерального бюджета. Эконометрика используется все более широко в управленческой деятельности предприятий и организаций торговли, позволяет сделать достаточно точные перспективные прогнозы о состоянии потребительского рынка, товарных рынков, регулирует динамику цен и т.д. Особенностью деятельности экономиста является работа в условиях недостатка информации и неполноты исходных данных. Анализ такой информации требует специальных методов, которые составляют один из аспектов эконометрики. Центральной проблемой эконометрики являются построение эконометрической модели и определение возможностей ее использования для описания, анализа и прогнозирования реальных экономических процессов. Центральное место во всем математико-статистическом инструментарии эконометрики занимает регрессионный анализ, как метод, используемый в эконометрике для получения уравнения, дающего наилучшую оценку истинного соотношения между исследуемыми переменными. В данной работе делается попытка с помощью модели множественной регресии выяснить, какие факторы оказывают влияние на уровнь среднемесячной номинальной заработной платы. В квчестве независимых переменных рассматриваются: • ИПЦ, %( ); • Темп прироста ВВП, в сопоставимых ценах,%( ); • Номинальный ВВП, BYR млрд.руб.( ); • Дефлятор ВВП,%.( ). Оценив коэффициенты модели, а также оценив значимость и адекватность модели, можно сделать выод о том, какие из указанных факторов оказывают влияние на уровень среднемесячной номинальной заработной платы. Целью работы является также решение вопроса о наличии или отсутствии гетероскедастичности с помощью тестов Голдфелда-Квандта и Уайта. Поквартальные данные для анализа взяты с портала Национального статистического комитета , а также с сайта Издательского центра ИПМ (исследования, прогнозы, мониторинг) за 2003-2009 гг. . |