Geum.ru



ГОТОВЫЕ ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ, КУРСОВЫЕ РАБОТЫ, ДИССЕРТАЦИИ И РЕФЕРАТЫ

Контрольная работа по эконометрике в Excel (7 вариантов).

Автор Никулина Елена Геннадьевна
Вуз (город) Москва
Количество страниц 28
Год сдачи 2007
Стоимость (руб.) 700
Содержание Задача. По десяти кредитным учреждениям получены данные, характеризующие зависимость
объема прибыли Y (ден.ед.) от ставки по депозитам X (%). Требуется:
ЗАДАНИЕ:
1. Составить уравнения следующих функций
линейной
степенной
показательной
равносторонней гиперболы.
2. Построить для каждой функции корреляционное поле и соответствующую линию тренда.
3. Оценить каждую модель, определив индекс корреляции, среднюю ошибку аппроксимации,
коэффициент детерминации, F-критерий Фишера.
4. Составить сводную таблицу результатов вычислений, выбрать точную модель,
дать интерпретацию рассчитанных характеристик.
5. Рассчитать прогнозные значения результативного признака, если изменение фактора
увеличится на 15% относительно среднего уровня.
Список литературы 1. Практикум по эконометрике. Под ред. Елисеевой.
2. Эконометрика. Под ред. Елисеевой.
Выдержка из работы 1. Составим уравнение показательной функции.

Для построения уравнения показательной кривой

Copyright © 2023. All rights Reserved.

н.ед.) от ставки по депозитам X (%). Требуется:
ЗАДАНИЕ:
1. Составить уравнения следующих функций
линейной
степенной
показательной
равносторонней гиперболы.
2. Построить для каждой функции корреляционное поле и соответствующую линию тренда.
3. Оценить каждую модель, определив индекс корреляции, среднюю ошибку аппроксимации,
коэффициент детерминации, F-критерий Фишера.
4. Составить сводную таблицу результатов вычислений, выбрать точную модель,
дать интерпретацию рассчитанных характеристик.
5. Рассчитать прогнозные значения результативного признака, если изменение фактора
увеличится на 15% относительно среднего уровня.
Список литературы 1. Практикум по эконометрике. Под ред. Елисеевой.
2. Эконометрика. Под ред. Елисеевой.
Выдержка из работы 1. Составим уравнение показательной функции.

Для построения уравнения показательной кривой



проведем процедуру линеаризации переменных, логарифмируя обе части уравнения.




№ Y x Y∙x x² Ai
1 1,934498451 60 116,0699071 3600 2,017800556 -0,083302105 0,043061345 0,006939241 0,010778521
2 1,973127854 68 134,172694 4624 2,024875574 -0,051747721 0,026226238 0,002677827 0,004249769
3 2 80 160 6400 2,035488101 -0,035488101 0,017744051 0,001259405 0,001468277
4 1,982271233 76 150,6526137 5776 2,031950592 -0,049679359 0,025061837 0,002468039 0,003141252
5 2,127104798 44 93,59261113 1936 2,003650519 0,123454279 0,058038644 0,015240959 0,007883076
6 2,056904851 96 197,4628657 9216 2,049638138 0,007266713 0,003532839 5,28051E-05 0,000345467
7 2,086359831 100 208,6359831 10000 2,053175647 0,033184184 0,015905302 0,00110119 0,002308007
8 2,075546961 104 215,856884 10816 2,056713156 0,018833805 0,009074141 0,000354712 0,001385987
9 2,113943352 106 224,0779953 11236 2,058481911 0,055461442 0,026236011 0,003075972 0,005719177
10 2,033423755 98 199,275528 9604 2,051406892 -0,017983137 0,008843772 0,000323393 2,39547E-05
Итого: 20,38318109 832 1699,797082 73208 0,233724181 0,033493542 0,03730349
Среднее 2,038318109 83,2 169,9797082
σ 0,064380372 21,04386952
σ² 0,004144832 442,8444444


Значения параметров регрессии составляют