Кредитний ризик комерцйного банку та способи його мнмзац��

Мсце теми в курс. Опис аудиторÿ слухачв. Мета завдання роботи.

Банквське кредитування

основним джерелом доходв банкв, тому в курс Основи банквсько

Вивчення теми кредитний ризик не можливо без вивченя таких важливих питань як банквська система, ? роль в грошово-кредитнй систем, процес створення комерцйного банку, його лцензування, основн операцÿ псля цього доцльно перейти до детального вивчення теми.

Кредитн операцÿ банку

, як вдомо, найдоходншими, але й дуже ризикованими. Дуже часто банк стика

ться з проблемою неповернення кредитв. Отже, щоб никнути ризику неповернення позики, треба досконало вивчити процес органзацÿ банквського кредитування. Тому тема Кредитний ризик споби його мнмзацÿУ

дуже важливою цкавою в курс основи банквсько

Дана тема розгляда

рзн способи впливу на крединий ризик, мови його зменьшення або причини його росту в конкретнй кредитнй год, етапи контролю над позикою та можлив способи захисту вд кредитного ризику.

Таким чином, тема слугу

логчним продовженням вивчення курсу основою для подальшого його спшного засво

ння.

Цл та завдання теми

Вивчення дано

Навчальним планом передбачено на вивчення ц㺿 теми 2 лекцйних та 2 семнарських години, що

дуже незначним для дано

Основна мета - дати слухачам базов знання з дано

Програма курсу Основи банквсько

Тема 1. Органзаця комерцйних банкв.

1. Комерцйний банк як ланка банквсько

2. Порядок створення комерцйного банку.

3. Доходи, витрати прибуток банку.

Тема 2. Формування капталу комерцйного банку.

1. Структура капталу комерцйного банку.

2. Джерела капталу банку.

3. Формування власного капталу.

4. Операцÿ по залученню вкладв депозитв.

5. правлння ресурсами комерцйних банкв.

Тема 3. Управлння пасивними операцями комерцйного банку.

Тема 4. Управлння активами. Активн операцÿ КБ.

1. Суть характеристика активних операцй комерцйного банку.

Тема 5. Врахування ризику квдност при правлнн активами банку.

Тема 6. Органзаця кредитування в банку.

1. Класифкаця кредитв комерцйних банкв.

2. мови принципи надання кредиту.

3. Позичковий процента та його диференцаця.

4. Етапи процесу кредитування.

5. Проблемн позики банквський контроль.

Тема 7. Кредитний ризик шляхи його мнмзацÿ.

Тема 8. Рзновиди кредитних операцй.

1. Кредити, повТязан з обгом векселв.

2. Кредити пд цнн папери.

3. Кредити по поточному рахунку.

4. Споживн кредити.

5. Сльськогосподарськ позики.

Тема 9. Фнансування кредитування каптальних вкладень.

1. Основи фнансування кредитування каптальних вкладень.

2. Моблзаця коштв на фнансування каптальних вкладень.

3. Особливост фнансування каптальних вкладень за рахунок власних коштв.

4. Довгострокове кредитування пдпри

мств органзацй на каптальн вкладення.

5. Довгострокове кредитування населення на споживч цл.

6. Лзинг.

Тема 10. Органзаця безготвкових розрахункв.

1. Суть принципи органзацÿ безготвкових розрахункв.

2. Види порядок оформлення розрахункових документв.

3. Форми безготвкових розрахункв способи платежв.

4. Розрахунки з використанням векселв.

Тема 11. Органзаця регулювання готвкового обгу.

1. Органзаця готвково-грошового обгу.

2. Касов операцÿ комерцйних банкв.

3. Прогнозування облк касових оборотв банкв.

4. Вза

мозвТязок касових емсйних операцй банкв.

Тема 12.

нвестицйна дяльнсть комерцйних банкв.

1. Суть цл банквських нвестицй.

2. Схожсть, вдмннсть звТязок нвестицйних позикових операцй.

3. Ризик квднсть нвестицйних операцй.

Тема 13. Система валютних вдносин.

1. Валютн системи.

2. Конвертовансть валюти. Валютний курс.

3. Валютне регулювання.

Тема 14. Послуги комерцйних банкв та

1. Банквськ послуги та

2. Факторинг.

3. Лзинг.

4. Гарантйн, посередницьк, консультацйн послуги.

5. Трастов послуги.

Тема 15. НБУ, його задач, функцÿ, сфера дяльност.

1. Стрктура основн функцÿ НБУ. Емсйн операцÿ.

3. Органзаця мжбанквських розрахункв.

4. Касове виконання бюджету..

5. Кредитн операцÿ полтика рефнансування.

6. Нагляд за дяльнстю комерцйних банкв.

7. Регулювання норм обовТязкових резервв.

8. Регулювання лквдност комерцйних банкв.

Вков особливост слухачв.

Особливост викладання дано

Перший - 25-35 рокв, перод встановлення близьких особистих зв¢язкв, реалзацó в професйн сфер, вдчуття власних сил. В цей перод важливим

професйна самореалзаця.

Другий - 35 - 45 (середня зрлсть), перод переоцнки цлей досягнень. В ц роки бльшсть дорослих переживають кризу середини життя. Вони спвставляють цл, як були встановлен ними в молодост, з фактичними результатами. Залежно вд перебгу ц㺿 кризи людина може значно активзуватись у сво

Третй - 45 - 60 (пзня зрлсть), цей перод визнача

ться результатами перебгу другого пероду. Деяк доросл завершують свою професйну дяльнсть, нш ж вдчувають новий приплив сил

Четвертий перод - 60 Ц70 рокв не

характернем для продовження спецально

Одже кожна вкова група вдрзня

ться вд нших цлями, мотивацúю у навчанн, вдповдальнстю та фзологчними можливостями.

Зацкавленнсть дорослих у навчанн вдрзня

ться вд пдлтково

Особливо слд видлти здатнсть мозку доросло

Задачою викладача старшо

Конспект теми:Кредитний ризик шляхи його мнмзацÿ

У процес проведення кредитних операцй банки стикаються з кредитним ризиком, тобто з ризиком несплати позичальником основного боргу процентв, належних кредитору. Для кожного виду кредитних операцÿ характерн сво

сну

деклька способв захисту вд кредитного ризику:

лмтування кредитв, диверсифкаця кредитних вкладень, вивчення оцнка кредитоспроможност позичальника, вимога вд клúнтв достатнього яксного забезпечення по виданих кредитах, оперативнсть при стягненн борга, страхування кредитних операцй.

Лмтування кредитв - це спосб встановлення сум гранично

У практиц роботи колишнх державних банкв використовувалися рзн види лмтв

Кредитна лня звичайно вдкрива

ться при тривалй тснй спвпрац мж банком позичальником. Вона мстить ряд переваг як для банку, так для клúнта. Позичальник отриму

можливсть точнше оцнювати перспективи розвитку сво¿ дяльност, скоротити накладн витрати втрати часу, пов'язан за веденням переговорв кладанням кожно

Диверсифкаця позик, як спосб захисту вд кредитного ризику, явля

собою розподл грошових коштв, що позичаються мж рзними суб'

ктами (юридичними фзичними особами). Чим бльшому числу позичальникв буде переданий у тимчасове користування позичковий каптал конкретного банку, тим, при нших рвних мовах, меншою буде мра ризику неповернення боргу, оскльки моврнсть банкрутства багатьох позичальникв значно нижче за моврнсть банкрутства одного або трьох позичальникв. Для дотримання комерцйними банками принципу диверсифкацÿ кредитв Нацональний банк кра

Страхування кредитних операцй, як спосб захисту вд кредитного ризику, означа

, що банки повинн створювати страхов фонди як на мкро- так на макрорвн, також страхувати окрем високо ризикован кредитн операцÿ в спецалзованих страхових органзацях.

Органзацйн форми методи роботи. Рекомендацÿ.

При навчанн дорослих ефетивно буде застосування таких органзацйних форм навчання, як лекця та семнарськ практичн заняття. Викладання навчального матералу по тем пропону

ться здйснювати у вигляд лекцй - евристичних бесд, лекцй розповдей. При цьому слд актуалзувати вже набут ранше знання. При виявленн помикових поглядв викладач повинен зупинятись на цих питаннях. Можуть бути використанн коротк дискусÿ для вияснення спрних питань. Викладач ма

спиратись на досвд слухачв намагатись встановити зворотнй зв¢язок з аудиторúю. Для закрплення матералу пропону

ться проводити одне - два практичних заняття. Для мотивацÿ самостйно

Погршення фнансового

стану позичальник.

Спричиню

ться багатьма факторами (невиконанняма сво

Погршення кон<`юнктури ринку, на якому працю

позичальник.(пов<`язане з житт

вим циклом товару,загостренням конкуренцÿ,т.д.)

Погана органзацйна дяльнсть кервництва позичальника. (погане планування фнансових потокв у час)

Законодавч змни (збльшення ставки податкв, змни в регулюванн цн)

Навмисн крмнальн дÿ (видача кредиту фктивному пдпри

мству, операцÿ з нсайдерами тощо)

Некомпетентна робота працвникв кредитного вддлу при оцнц позичальника (врахован не вс фактори ризику)

Кредитор

комерцйний банк, що нада

кредити юридичним фзичним особам

Позичальник

Юридична або фзична особа, що отриму

кредит на певних мовах

Лмтування - це спосб встановлення гранично

Диверсифкаця - це розподл грошових коштв, що позичаються, мж рзними суб¢<

ктами та за видами (при бльшому розпорошенн ризик менший)

Оцнка кредитоспроможност позичальника.

налз репутацÿ, порядност, професйних здбностей та матерально

Забезпечення:

майно, гарантя, порука, переуступка вимог нше.

Вимоги до забезпечення:

висока квднсть, здатнсть до збергання, стабльнсть цн Е..

Договори страхування:

страхування вдповдаоьност позичальника за непогашення кредиту, страхування забезпечення, страхування кредитного портфелю

КРЕДИТНИЙ РИЗИК Ц

моврнсть непогашення позичальником основно

Оцнка кредитного ризику (яксна кльксна). Визначення моврност непогашення боргу та мри ризику (бальн системи, статистичн, скоринг, коефцúнтний тощо)

Прийняття ризику, на яких мовах, чи вдмова вд нього

№ п/п	Рвн зас во ння н формацÿ	Основн вмння навики	Форми методи роботи	Форми методи контролю
1.	Понятйний	Вмти вдрзняти виявляти кредитний ризик серед банквських ризикв, вмти впзнавати рзн шляхи мнмзацÿ кредитного ризику	Лекцÿ, пояснення	Бесда, сне Опитування, тест вхдного контолю
2.	Репродуктивний	Вмти давати визначення кредитного ризику, описувати джерела його виникнення, порвнювати ефетивнсть рзних способв мнмзацÿ кредитного ризику	Семнари, дослдження	Обговорення, Дискуся, письмове опитування, тести ² рвня, доповд,
3.	лгорит-мчно- Дйовий	Вмти виршувати задач, щодо розрахунуку коефцúнтв кредитоспромоожност, розраховувати процентну ставку залажно вд ркедитного ризику, оберати способи мнмзацÿ за мовами конкретно	Практичне заняття, налз ситуацй, самостйна робот ² Ⲳ рвня	Врави, Задач, ктивзацйн методи навчання, тести ² рвня
4.	Творчий	Вмти комбнувати рзн способи мнмзацÿ кредитного ризику, обгрунтовувати сво	моделю- вання. налз ситуацÿ, дискусÿ, длов гри, навчальне проектування, конференцÿ	Дискуся, захист проектв, тести <Ⲳ рвня

Модель нтерактивно

Така модель передбача

активзацю дяльност слухачв в прроцес навчання. пх дÿ повинн бути свдомленими, з передбаченням можливих результатв. Для цього можна застосувати навчальну треннгу: Ризик прибуток

Проведення тако

1. Експерти. (Слухач, обран викладачем з частю учнв, як найкраще засво

2. Банкри. (Слухач, як виршують питання щодо надання кредиту);

3. Позичальники. (Слухач, як мають бажання отримати позику).

Викладач вдгра

роль консультанта помчника. Кожна з пдгруп може звернутись до нього з запитаннями.

Хд гри:

Викладач готу

приблизний опис ситуацÿ, яка склалась на пдпри

мств вида

, як домашн

завдання для пдготовки до гри Позичальникам. Вс пдгрупи готуються по тем про кредитний ризик. На початку гри всм пдгрупам пояснюються причини умови на яких пдпри

мство хоче отримати позичку. Дал де обговорення майбутньо

Можливсть надання кредиту.

Сума кредиту.(можлив обмеження)

Строк кредиту.

Процент за кредит.

Умови повернення кредиту.

Додатков обмежувальн мови.

<нше.

По кожному пункту виступають Кредитори, пропонуючи сво

Тобто при сво

Роль викладача заключа

ться у направленн обговорення у врно русло розв¢язанн спрних питань. Така гра не лише активзу

роботу часникв, але може виступати методом контролю. Викладач оцню

роботу найактивнших часникв.

Завдання для рзних форм контролю.

Питання для сного опитування

1. Суть та поняття кредитного ризику.

2. Джерела виникнення кредитного ризику.

3. Залежнсть позичкового проценту вд ступеню ризику.

4. Можлив шляхи захисту вд кредитного ризику.

5. Робот з кредитним ризиком на основних етапах процесу кредитування.

6. Суть значення банквського контролю за позичальником.

Задач

1. Сума кредиту - 500 тис.грн.

Строк - 6 мсяцв.

Ставка проценту - 65% рчних.

Знайти суму мсячного платежу.

2. Для реалзацÿ проекту фрм СФ необхдно 700 тис.грн. Вона звернулась до банку з проханням надати кредит сумою 750 тис.грн. строком на 4 мсяц пд 67 % рчних.

Визначити суму кредиту та мсячний платж.

Ситуацÿ проблемного характеру

1) Фрма АФ звернулася до банку з проханням надати кредит в сум 450 тис.грн. строком на 6 мсяцв.

У банка

наступн дан:

власн кошти фрми АФ становлять 300 тис.грн.;

застави нема

, але

поручитель - фрма ВФ;

фрма ВФ

клúнтом банку, на розрахунковому рахунку поручителя знаходиться 500 тис.грн.. На склад у фрми ВФ

товар на суму 300 тис.грн.

Оцнити слабк сильн сторони позичальника та виршити: надавати кредит чи н.

Роботу виконувати малими групами.

2) Працюючи малими групами, визначити шляхи вдосконалення правлння ризиком в процес кредитування (визначити головне, на що потрбно звертати вагу при наданн кредиту).

Тести

1. В якому документ обумовлюються мови кредитно

а) в договор застави;

б) в гарантйному лист;

в) в кредитнй год.

2. Що таке кредитний ризик?

а) це ризик неповернення позики;

б) це ризик втрати пдпри

мством платоспроможност;

в) це ризик неповернення позики та вдсоткв за користування нею.

3.Джерелами кредитного ризику

) погана органзацйна дяльнсть кервництва позичальника;

б) змна процентних ставок на грошовому ринку;

в) нездатнсть банку розрахуватись по сво

4.Проблемна позика-це:

а) позика, яку нема

можливост повернути;

б) позика, що не може бути повернута в строк;

в) позика, що надана для виршення фнансових проблем, як виникли у клúнта.

5.Побудуйте алгоритм правлння кредитним ризиком:

) оцнка ризику;

б) оперативне стягнення боргу за позикою;

в) застосування заходв щодо мнмзацÿ кредитного ризику;

г) виявлення ризику;

д) контроль за виконанням обмежуючих умов,умов договорв страхування, гарантÿ тощо.

Рекомендована тература до теми.

1. Мороз А.Н. Основи банквсько

2. Рд в. Комерцйний банк, Нью-Йорк, 1984.

3. Савлук М.

. Вступ до банквсько

Дидактичн матерали Це цкавоЕФ.

1.Вмле правлння кредитним ризиком - це не лише запорука збльшення прибутку, ле крплення мджу банку, що в свй час також сприя

покращенню фнансового стану.

м¢я банку в деяких ситуацях

бльш вагомим кртерúм для позичальника, нж вигдн мови обслуговування в ньому.

Так у 70-х роках нашого столття швейцарськ банки вважались найбезпечншими (збергалась та

мниця клúнта, диверсифкаця кредитного портфелю забезпечувала надзвичайну довру до банку з боку клúнтв). Один з письменникв навть якось написав:Якщо ви бачите, що швейцарський банкр стриба

з вкна багатоповерхового будинку, то стрибайте слдом за ним - там обов¢язково будуть грош.Ф

Пд час, так званого, нафтового буму до швейцарських банкв хлинув потк грошових вкладва (Унафтових доларв) з арабського регону. Банки вдчуваючи свою владу над клúнтами, почали стрмко знижувати процентн ставки по вкладах,якими користувалися. А через деклька рокв, коли банки пропонували мнмальн ставки, потк коштв не припинявся, банкри почали нараховувати на депозити вд¢<

мн проценти. Тобто, якщо ви вкладали сво

2.У 80-х роках США надавали кредити кра

3.В кра

Що стосу

ться способв мнмзацÿ кредитного ризику, то найпоширеншим

- надання позики пд заставу (44,2%), другим де кредити пд страхування, гарантÿ, поруки (12,4%), та нш.

Завдання для самостйно

Обравши партнера для виконання завдання, слухач розподляють мж собою функцÿ Банку та Позичальника.Позичальник ма

бажання взяти позику. Вн повинен скласти свою кредитну заяву, виклавши в нй мови, як його задовольняють. Кредитор ма

прийняти розглянути цю заявку, описавши на окремому аркуш вс ? плюси Умнуси.Також вн опису

мови, на яких вн згоден надати кредит (струкртуризу

позичку).Наступний етап роботи - кладання кредитно

(Завдання викону

ться письмово зда

ться для переврки викладачев як

дина кредитна справа. Позичальник може скласти мови як для юридично

Якщо викладач виршу

, що доцльншим буде проведення описано

Неврно оцненний ризик призведе не лише до не одержання прибутку, але до загрози втрати фнансово

Способи захисту вд кредитного ризику