Практических: 34 Лабораторных
| Вид материала | Литература |
- Инструкция по охране труда учащихся при проведении лабораторных и практических работ, 23.89kb.
- «методика проведения практических и лабораторных работ по информатике», 41.51kb.
- Инструкция №11 по охране труда при проведении лабораторных и практических работ, 28.86kb.
- Инструкция по охране труда при проведении лабораторных и практических работ по биологии, 25.22kb.
- Программа вступительного экзамена для поступающих в магистратуру Специальность 6М072400, 65.23kb.
- Расписани елекций, консультаций, практических и лабораторных работ, зачетов и экзаменов, 128.53kb.
- Расписани елекций, консультаций, практических и лабораторных работ, зачетов и экзаменов, 75.89kb.
- Методические указания для проведения практических и лабораторных занятий по дисциплине, 2056.76kb.
- Положение о планировании, организации и проведении лабораторных работ и практических, 62.89kb.
- График проведения контрольных, лабораторных и практических работ, экскурсий, 142.59kb.
| Лекций: 34 Практических: 34 Лабораторных | SAFM. 9 | Стохастический анализ финансовых рынков | ECTS: 5 |
| Лектор | Кротов В.Г.- доктор физико-математических наук, профессор кафедры математических методов теории управления механико-математического факультета БГУ. | ||
| Цель курса | Знакомство с ключевыми понятиями финансового рынка и методами их вероятностного анализа. Излагается история становления таких методов и основной аппарат теории вероятностей, необходимый для анализа. Рассмотрены простейшие стохастические модели для случая дискретного времени. | ||
| Базовые курсы | MA.1, MA.2, MA.3, MA.4, FAIG.5, AZ.1, AZ.2, WTS.6, WTS.7, MS.8,MS. 9. | ||
| Содержание |
| ||
| Методика преподавания | Лекции, практические | ||
| Литература | 1. Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Т. 1. Факты. Модели. − М.: Фазис, 1998. 2. Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Т. 2. Теория. − М.: Фазис, 1998. 3. Мельников А.В. Финансовые рынки: стохастический анализ и расчет производных ценных бумаг. − М.: ТВП, 1997. 4. Малюгин В.И. Рынок ценных бумаг: количественные методы анализа. − Минск: БГУ, 2001. 5. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. Т. 1,2. − М.: Мир, 1967. 6. Крамер Г. Математические методы статистики. − М.: Мир, 1975. 7. Ширяев А.Н. Вероятность. − М.: Наука, 1980. 8. Липцер Р.Ш., Ширяев А.Н. Статистика случайных процессов. − М.: Наука, 1974. 9. Липцер Р.Ш., Ширяев А.Н. Теория мартингалов. − М.: Наука, 1986. | ||
| Экзаменационная методика | экзамен | ||
| Рекомендуется | для студентов четвертого курса механико-математического факультета специализации математические методы в экономике | ||
| Примечания | Данная литература необходима в течение всего курса. | ||
| | | ||