Учебная программа для специальности 1-25 80 08 Математические и инструментальные методы экономики вторая ступень высшего образования
| Вид материала | Программа |
- Программа вступительного экзамена по специальности 08. 00. 13 «Математические и инструментальные, 555.96kb.
- Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 08. 00. 13 Математические, 168.79kb.
- Реферата по специальности 08. 00. 13 «Математические и инструментальные методы экономики», 141.02kb.
- Рабочая программа дисциплины «экономико-математические методы и модели», 129.59kb.
- Рефератов по специальности 08. 00. 13 «Математические и инструментальные методы экономики», 114.15kb.
- Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 08. 00. 13 «Математические, 180.85kb.
- Учебная программа по дисциплине Математические методы и модели в управлении для специальности, 79.82kb.
- Рабочая программа дисциплины «теория и методы принятия решений», 81.57kb.
- Программа дисциплины Моделирование многоотраслевой экономики для направления 521600, 97.33kb.
- Экономико-математические модели анализа и прогнозирования Конъюнктуры регионального, 259.88kb.
Перечень вопросов
к зачету по дисциплине
«МЕТОДЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ»
Учебная программа для специальности
1-25 80 08 Математические и инструментальные методы экономики
ВТОРАЯ СТУПЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
- История возникновения эконометрики. Понятие эконометрики как самостоятельной дисциплины.
- Противоречия эконометрического подхода и их разрешения.
- Понятие математической модели и принципы ее построения.
- Эконометрические проблемы определения функции спроса.
- Типы роста экономических показателей и подбор наилучшей функции тренда.
- Нелинейные модели в виде кривых Гомперца и Перла-Рида, их свойства и проблемы построения.
- Модели сезонных явлений и применение фиктивных переменных при моделировании сезонности.
- Авторегрессионные модели и модели скользящего среднего. ARMA модели.
- Проверка на стационарность и преобразование нестационарных динамических рядов к стационарным. ARIMA модели.
- Понятие коинтеграции.
- Понятие автокорреляционной и частной автокорреляционной функций. Их применение для определения порядка AR и МА моделей.
- Методика идентификация ARIMA моделей.
- Применение одновременных, совместных уравнений для компенсации ошибок спецификации моделей.
- Построение макроэкономических моделей функционирования экономики разных стран.
- Статическая модель Кейнса. Мультипликаторные модели кейнсианского типа с разной мерой сложности.
- Инвестиционный мультипликатор потребления и инвестиционный мультипликатор национального дохода.
- Модель Л. Клейна (конъюнктурная модель). Модели Б. Хохенбалкена и Г. Тинтнера.
- Эндогенные переменные. Структуры сверхидентифицируемых моделей (1-го и 2-го типов).
- Системы линейных одновременных уравнений. Оценка качества уравнений через F-критерий Фишера.
- Относительные ошибки аппроксимации. Оценки значимости структурных коэффициентов модели через t-критерий Стьюдента.